Đó là một ngày dài mệt mỏi ...

[Haylet09]

1 Tài liệu đính kèm Tôi đã bị lộn xộn trong sổ tay của mình cả ngày với MetaTrader và MetaEditor và tôi sắp sửa ném khăn vào ngày hôm sau khi tôi thực hiện một sự thay đổi ngẫu nhiên đến địa chỉ TerryTibbs EA của tôi, tôi đang nghiên cứu ... và tôi đã có một bước đột phá.

Tôi sẽ thông báo cho bạn. . .Racking rằng các mã Forex không phải là dễ dàng và khi tôi backtested EA của riêng tôi vào tháng này (tháng sáu) và thấy một hậu quả thuận lợi tôi đã chuẩn bị cho tồi tệ nhất (và có ngón tay của tôi vượt qua) khi tôi chạy nó trên thông tin ffrom Janurary vào tháng Sáu. .

Nhưng tôi đã ngạc nhiên ....

Sau đó, tôi chạy nó trên tất cả năm 2008 2009 (cho đến nay) ...

Và tôi đã rất ngạc nhiên.

Nó chỉ là 25% chất lượng mô hình nhưng họ là những ngành nghề lớn để nó không quan trọng bao nhiêu. Như họ đã nói trong 300 sau khi đánh bại làn sóng đầu tiên của người Ba Tư ...

HELL BẮT ĐẦU TỐT NHẤT!

Chắc chắn rằng đồ thị không phải là dễ dàng nhưng đối với một EA gerenal cực kỳ dễ dàng với hơn 100 dòng mã (nếu bạn loại bỏ tất cả các ý kiến ​​và crap MetaEditor thêm), và cũng là điều tốt nhất tất nhiên là theres không phải bất kỳ màu xanh xấu xí dòng xuống phía nam

https://www.forexibroker.com/attachments/1518414340676482169.jpg

[Haylet09]

1 File đính kèm Biểu đồ Todays ... cải thiện nhẹ
https://www.forexibroker.com/attachments/1518414342863385255.jpg

[pedroaragoh1]

90% hoặc NOTHING !!

[sergiogoyper]

25% và ~ 1200 giao dịch bắt chước chất lượng. Đó là một kết quả.

[Haylet09]

~ 1200 ngành nghề và 25% bắt chước chất lượng. Đó là kết quả.
Tôi sẽ tận hưởng một hướng dẫn tuyệt vời để nhận được 90% chất lượng cos nhiều đến nỗi nó làm tôi kinh ngạc ...

[tatiserndwz]

Dễ dàng nếu bạn tận dụng mọi khung thời gian của phương thức đánh dấu mà bạn sử dụng. H1 nên được sử dụng bởi bạn, bạn cần M15, M30, M5 và M1. Nếu M1 của bạn đi cho đến khi 2. Khi bạn bắt đầu kể từ M1 là lt; 90% MQ bạn backtest trong tháng Giêng, Feburary bạn sẽ không nhận được 90%. Thật đơn giản.

[kesaryyy]

~ 1200 giao dịch và chất lượng mô hình 25%. Đó là một kết quả méo mó.
Yup hoàn toàn đồng ý

[Haylet09]

Dễ dàng nếu bạn sử dụng mọi phương pháp đánh dấu, bạn nên có TẤT CẢ dữ liệu cho TẤT CẢ khung thời gian bạn sử dụng. Nếu bạn sử dụng H1, bạn sẽ cần M30, M15, M5 và M1. Trong trường hợp M1 của bạn đi cho đến 2. Feburary bạn sẽ không nhận được 90 phần trăm khi bạn bắt đầu bạn backtest trong tháng Giêng vì M1 là nhìn lt, 90 phần trăm MQ. Thật đơn giản.
Bây giờ tôi thậm chí còn bối rối hơn. Làm thế nào để họ đến với số tiền 25 phần trăm và 90% anyway ?!

[Haylet09]

~ 1200 ngành nghề và chất lượng mô hình 25%. Đó là một kết quả bị bóp méo nặng nề.
Tôi sẽ nói hơi bị bóp méo không bị bóp méo nghiêm trọng vì các giao dịch có 60 pip SL và 60 pip TP. Trừ khi giá nhảy (hoặc giảm) 60 pip trong vài phút, nó sẽ không mang lại nhiều kết quả. Nhưng dù sao thì tôi cũng có lính ... Điều tiếp theo là tối đa hóa con quái vật này, nhận được 90% chất lượng và làm cho nó hoạt động trên tất cả các cặp tiền tệ

[sergiogoyper]

Http://articles.mql4.com/83
http://articles.mql4.com/93
http://articles.mql4.com/70Bây giờ, một số giải thích. Nền của MetaTrader cho phép bạn nhập thông tin với độ phân giải 1 phút. Điều này ngụ ý là điểm nhỏ nhất của thông tin là Mở, Cao, Thấp và đóng trong một bộ sưu tập ve một phút. Vấn đề là, trong một phút thanh đó, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi không biết sự phát triển của ve. Trong một kịch bản (Đó là một minh họa duy nhất, điều này không phải là chứng minh chủ nghĩa hiện thực): Mở: 1.0000 Cao: 1.5000 Thấp: 0.5000 Đóng: 1.1000 Hãy để chúng tôi nói ở đầu thanh, bạn mở một thương mại ở mức 1,0000. Bạn có lợi nhuận tại 1.5000 và một stoploss trong 0.5000. Chúng tôi không biết có hay không đạt mức thấp hay cao trước. Nếu đạt được mức cao đầu tiên, thì giao dịch sẽ đóng cửa trong một khoản lợi nhuận, nhưng trước tiên nó đã bị giảm, giao dịch sẽ đóng cửa giảm. Chiến lược chỉ có thông tin thời điểm, do đó nó đoán. Nó không có cách nào để biết liệu nó có sai hay không, vì vậy đối với tất cả chúng ta biết, các giao dịch bị ảnh hưởng bởi nội suy này và tưởng tượng thực sự không thể đếm được vì chúng ta không biết bất kỳ thông tin cơ bản nào là hợp lệ. Backtests của bạn trông giống như họ đã được chạy ra khỏi khoảng thời gian 1 phút. Điều đó có nghĩa là bạn đang sử dụng các quán rượu thời điểm trong backtest của bạn. Bây giờ trả lời câu hỏi này: Bạn có một thanh phút trong nền của bạn cho mỗi phút duy nhất của backtest? Nghi ngờ của tôi là bạn không, do đó, người thử nghiệm chiến lược phải tìm ra giá trị của các giá trị Mở, Cao, Thấp và Đóng của những giá trị thời điểm đó. Càng nhiều thông tin còn thiếu, thì sự biến dạng phức tạp hơn. Bất kể TP hay SL của bạn, thực tế đơn giản là phần lớn thông tin của bạn mà người thử chiến lược phải đoán, thông báo cho tôi rằng tiềm năng biến dạng là tuyệt vời. Bây giờ phiên bản được sử dụng để tìm ra những giá trị của các quán rượu bị thiếu được phát triển tốt, vì vậy có khả năng kết quả sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng mô hình 25% và tầm cỡ mô hình 90%. Tuy nhiên, bằng cách đạt được gần 90% chất lượng mô hình như bạn có thể, bạn có thể loại bỏ tầm cỡ mô hình như một thứ có thể bóp méo kết quả của bạn.

[Haylet09]

Bạn có một thanh thứ hai trên lịch sử của bạn cho mỗi phút duy nhất của backtest?
Vâng, tôi đã không kiểm tra từng phút (cos theres rất nhiều trong số này) nhưng tôi đã mở trung tâm lịch sử và các thông tin 1M đi trở lại như xa như năm 1999. Và nếu tôi di chuyển đến những thứ tùy ý có vẻ là dữ liệu cho mỗi giây Edit: pc của tôi là một phần của crap nhưng tôi trở lại thử nghiệm nó từ 2005-2009 tại thời điểm này (nên mất khoảng 10 phút) nhưng tôi sẽ đăng biểu đồ ở đây nếu nó xuất hiện hứa hẹn

[sergiogoyper]

Quét. Tôi gần như chắc chắn có một chỗ bị mất ở đâu đó. Do thiếu sự bác bỏ những điều này, tôi cho rằng bạn đồng ý với tôi về những điều này, và ít nhất bây giờ bạn biết đó là một ý tưởng tốt để đảm bảo rằng bạn có đầy đủ dữ liệu. Đối với vài phút: 1440 tại một ngày 5 ngày trong một tuần 52 tuần mỗi năm vv .. Xem nếu số lượng phù hợp.

[Haylet09]

1 Attachment (s) Vâng heres đồ thị 2005-2009. Không quá đẹp nhưng hãy xem xét điều này: Đó là giao dịch với thời gian chính xác TP và SL cùng với các quy tắc được mã hóa chính xác cùng một lúc. Xấu cho một EA đó là như vậy. Tất cả những gì tôi cần làm là trình bày một số loại thuật toán điều chỉnh sống động để nó thích nghi với biến động của thị trường, vv và tôi có thể, câu chuyện có thể là một người chiến thắng
https://www.forexibroker.com/attachments/15184143441390814102.jpg

[sergiogoyper]

Well heres biểu đồ 2005-2009. Không đẹp như vậy nhưng hãy xem xét điều này: Đó là giao dịch bằng cách sử dụng thời gian chính xác TP và SL cùng với các quy tắc được mã hóa tương tự cụ thể từng thời điểm. Không xấu cho một EA mà là như vậy Dumb. Tất cả những gì tôi cần làm là giới thiệu một số loại thuật toán điều chỉnh sống động cho nó để thích nghi với biến động của thị trường và tôi có thể, thuật ngữ có thể là một người chiến thắng
Chúng tôi gọi đó là phù hợp với đường cong. Không có gì sai với nó, nhưng sử dụng một cách tiết kiệm.

[Haylet09]

Quét. Tôi gần như chắc chắn có một chỗ bị mất ở đâu đó. Do thiếu sự bác bỏ các điểm khác, tôi sẽ cho rằng bạn đồng ý với tôi về những điều này, và bây giờ bạn biết tại sao bạn nên chắc chắn rằng bạn có đầy đủ dữ liệu. Đối với số phút: 1440 trong một ngày 5 ngày trong một tuần 52 tuần mỗi năm vv .. Xem nếu số lượng phù hợp.
Từ báo cáo Chiến lược Tester: Bars trong đánh giá: 1561149 Thương mại đầu tiên được thực hiện trên: 2005-01-06 Thương mại cuối cùng được thực hiện vào: 2009-06-30 Điều đó cung cấp 1440 lần 5 lần 52 = 374400 (nhiều thanh (phút) trong một năm ) 4 năm hoàn thành được phủ (2005-2008) tương đương 1.497,600 phút Cộng với năm 2009 chỉ nửa chừng = 187.200 1.497.600 187.200 = 1.684.800 nên thiếu 123651 quán bar (khoảng 85 ngày giá trị dữ liệu) bây giờ liệu 85 ngày này có trong một đoạn lớn hoặc một số đoạn nhỏ hơn hoặc rắc đều khắp dữ liệu mà tôi không biết và tôi chắc chắn là địa ngục sẽ không lãng phí thời gian kiểm tra của tôi

[Haylet09]

Chúng tôi gọi đường cong nào. Không có gì sai với nó, nhưng sử dụng một cách tiết kiệm.
Tôi muốn biết thêm một chút về đường cong phù hợp, Nếu bạn có bất kỳ lời khuyên hay bất cứ điều gì tôi sẽ đánh giá cao nó

[sergiogoyper]

Articles.mql4.com Chủ yếu được viết bởi các tác giả Nga, nhưng bản dịch là đủ.

[Haylet09]

Cảm ơn tôi sẽ có một cái nhìn.

[Haylet09]

Tôi có thể nhận được 90% trên khoảng thời gian M5 (chỉ cho tháng tư-tháng bảy) nhưng vẫn chỉ 25 phần trăm trên M1. Chuyển đổi thời gian chạy trong biểu đồ ngoại tuyến cho 5,15,30,60,240 và 1440 bất kỳ ý tưởng nào?

[pedroaragoh1]

Hướng dẫn 90% -
http://alansforexblog.com/2008/02/27/how-to-achieve-90-modeling-quality-when-testing-expert-advisors/Dữ liệu MIỄN PHÍ -
http://forextester.com/datasources.html

[Yerlin1970]

Tôi đã lộn xộn trên sổ ghi chép của tôi cả ngày chiến đấu với MetaTrader và MetaEditor và tôi sẽ chỉ vứt khăn trong ngày khi tôi thực hiện một thay đổi ngẫu nhiên vào EA TerryTibbs của tôi, tôi đang làm việc ... và tôi đã đã có một bước đột phá. Tôi sẽ nói cho bạn. . .Racking Mã Forex không phải là dễ dàng và một khi tôi backtested EA của tôi vào tháng này (tháng sáu) và thấy một kết quả tích cực tôi đã lên kế hoạch cho tồi tệ nhất (và đã có ngón tay của tôi vượt qua) khi tôi chạy trên thông tin ffrom Janurary vào tháng Sáu. . Tuy nhiên, tôi đã rất ngạc nhiên .... Sau đó, tôi chạy trên tất cả năm 2008 2009 (cho đến nay) ... Và ...
Sự không chắc chắn của tôi là bạn không, điều này ngụ ý rằng người phân tích thủ tục nên suy nghĩ về những ước tính của Mở, Cao, Thấp, và Đóng của các este tức thời còn thiếu này là gì. Các thông tin còn thiếu lớn hơn, sự cắt xén càng cao. Nhìn nó đi. Tôi thực tế chắc chắn có một chỗ phình thiếu một số vị trí. Do bạn không có câu trả lời cho các mục tiêu thay thế, tôi sẽ chấp nhận bạn đồng ý với tôi về họ, và với bất kỳ mức giá nào bạn hiểu tại sao đó là một ý nghĩ khôn ngoan để chắc chắn bạn có thông tin đầy đủ.