PDA

View Full Version : Tại sao đường cong không hoạt động?



Berph7t
09-12-2007 07:04, 07:04 AM
trong quá trình tìm kiếm một hệ thống có lợi nhuận, tôi đã liên tục gặp một hiện tượng lạ - một hệ thống được tối ưu hóa trong một khoảng thời gian cụ thể thường xuyên hơn là không hoạt động cho hiện tại. Tôi đã gặp điều này thường xuyên đến mức tôi không còn tin tưởng vào bất kỳ kết quả tối ưu hóa nào của hệ thống. nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao điều này sẽ xảy ra. Làm thế nào một hệ thống làm việc, khi được tối ưu hóa, ngừng hoạt động ngay lập tức?

Khi chúng tôi được cung cấp một hệ thống, chúng tôi xây dựng sự tự tin của mình bằng cách kiểm tra lại nó, chúng tôi muốn xem nó đã hoạt động như thế nào trong quá khứ. chúng tôi quyết định có nên giao dịch hay không dựa trên hiệu suất trong quá khứ của nó. tối ưu hóa cho chúng tôi hồ sơ theo dõi tốt nhất của hệ thống. hồ sơ hiệu suất này, nếu chúng tôi không nói rằng nó đã được tối ưu hóa, không khác gì bất kỳ hồ sơ theo dõi nào khác đối với chúng tôi. nhưng nếu chúng ta tin vào những gì chúng ta đã thấy, nó có thể dẫn chúng ta đến sự hủy hoại tài chính. Có gì sai với việc tối ưu hóa khiến nó làm điều này?

cho dù chúng tôi có tối ưu hóa một hệ thống đến đâu, nó vẫn dựa trên dữ liệu lịch sử. và nếu chúng ta có thể quay ngược thời gian với hệ thống được tối ưu hóa này, chúng ta gần như chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận tuyệt vời mà hệ thống thể hiện. Tuy nhiên, nếu chúng ta giao dịch nó trong hiện tại và tương lai, hệ thống sinh lãi 200% của năm ngoái có thể dễ dàng xóa sạch tài khoản của bạn. làm sao điều này xảy ra được?

phyihehi
09-26-2021 05:09, 05:09 AM
Mỗi năm, hình dạng của biểu đồ trông khác nhau. So sánh một năm với một năm khác .... họ sẽ rất khác nhau. Bạn phải lùi lại và xem điều gì đang thực sự xảy ra .... thị trường EURUSD 2007 không phải là thị trường EURUSD 2006. V.v. Nếu EA của bạn có thể đứng trước thử thách của thời gian .... giả sử 6 năm kiểm tra lại ..... thì bạn có thể có một cái gì đó. Tôi cho rằng thậm chí 2 năm liên tiếp có kết quả tốt cũng đáng để thử nghiệm.

trong quá trình tìm kiếm một hệ thống có lợi nhuận, tôi đã liên tục gặp một hiện tượng lạ - một hệ thống được tối ưu hóa trong một khoảng thời gian cụ thể thường xuyên hơn là không hoạt động cho hiện tại. Tôi đã gặp điều này thường xuyên đến mức tôi không còn tin tưởng vào bất kỳ kết quả tối ưu hóa nào của hệ thống. nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao điều này sẽ xảy ra. Làm thế nào một hệ thống làm việc, khi được tối ưu hóa, ngừng hoạt động ngay lập tức? Khi chúng tôi được cung cấp một hệ thống, chúng tôi xây dựng sự tự tin của mình bằng cách kiểm tra lại nó, chúng tôi muốn xem nó đã hoạt động như thế nào trong quá khứ. chúng tôi quyết định có nên giao dịch hay không dựa trên hiệu suất trong quá khứ của nó. tối ưu hóa cho chúng tôi hồ sơ theo dõi tốt nhất của hệ thống. hồ sơ hiệu suất này, nếu chúng tôi không nói rằng nó đã được tối ưu hóa, không khác gì bất kỳ hồ sơ theo dõi nào khác đối với chúng tôi. nhưng nếu chúng ta tin vào những gì chúng ta đã thấy, nó có thể dẫn chúng ta đến sự hủy hoại tài chính. Có gì sai với việc tối ưu hóa khiến nó làm điều này? cho dù chúng tôi có tối ưu hóa một hệ thống đến đâu, nó vẫn dựa trên dữ liệu lịch sử. và nếu chúng ta có thể quay ngược thời gian với hệ thống được tối ưu hóa này, chúng ta gần như chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận tuyệt vời mà hệ thống thể hiện. Tuy nhiên, nếu chúng ta giao dịch nó trong hiện tại và tương lai, hệ thống sinh lãi 200% của năm ngoái có thể dễ dàng xóa sạch tài khoản của bạn. làm sao điều này xảy ra được?

trong quá trình tìm kiếm một hệ thống có lợi nhuận, tôi đã liên tục gặp một hiện tượng lạ - một hệ thống được tối ưu hóa trong một khoảng thời gian cụ thể thường xuyên hơn là không hoạt động cho hiện tại. Tôi đã gặp điều này thường xuyên đến mức tôi không còn tin tưởng vào bất kỳ kết quả tối ưu hóa nào của hệ thống. nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao điều này sẽ xảy ra. Làm thế nào một hệ thống làm việc, khi được tối ưu hóa, ngừng hoạt động ngay lập tức? Khi chúng tôi được cung cấp một hệ thống, chúng tôi xây dựng sự tự tin của mình bằng cách kiểm tra lại nó, chúng tôi muốn xem nó đã hoạt động như thế nào trong quá khứ. chúng tôi quyết định có nên giao dịch hay không dựa trên hiệu suất trong quá khứ của nó. tối ưu hóa cho chúng tôi hồ sơ theo dõi tốt nhất của hệ thống. hồ sơ hiệu suất này, nếu chúng tôi không nói rằng nó đã được tối ưu hóa, không khác gì bất kỳ hồ sơ theo dõi nào khác đối với chúng tôi. nhưng nếu chúng ta tin vào những gì chúng ta đã thấy, nó có thể dẫn chúng ta đến sự hủy hoại tài chính. Có gì sai với việc tối ưu hóa khiến nó làm điều này? cho dù chúng tôi có tối ưu hóa một hệ thống đến đâu, nó vẫn dựa trên dữ liệu lịch sử. và nếu chúng ta có thể quay ngược thời gian với hệ thống được tối ưu hóa này, chúng ta gần như chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận tuyệt vời mà hệ thống thể hiện. Tuy nhiên, nếu chúng ta giao dịch nó trong hiện tại và tương lai, hệ thống sinh lãi 200% của năm ngoái có thể dễ dàng xóa sạch tài khoản của bạn. làm sao điều này xảy ra được?

mero111111
09-26-2021 06:29, 06:29 AM
2 tập tin đính kèm

trong quá trình tìm kiếm một hệ thống có lợi nhuận, tôi đã liên tục gặp một hiện tượng lạ - một hệ thống được tối ưu hóa trong một khoảng thời gian cụ thể thường xuyên hơn là không hoạt động cho hiện tại. Tôi đã gặp điều này thường xuyên đến mức tôi không còn tin tưởng vào bất kỳ kết quả tối ưu hóa nào của hệ thống. nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao điều này sẽ xảy ra. Làm thế nào một hệ thống làm việc, khi được tối ưu hóa, ngừng hoạt động ngay lập tức? Khi chúng tôi được cung cấp một hệ thống, chúng tôi xây dựng sự tự tin của mình bằng cách kiểm tra lại nó, chúng tôi muốn xem nó đã hoạt động như thế nào trong quá khứ. chúng tôi quyết định có nên giao dịch hay không dựa trên hiệu suất trong quá khứ của nó. tối ưu hóa cho chúng tôi hồ sơ theo dõi tốt nhất của hệ thống. hồ sơ hiệu suất này, nếu chúng tôi không nói rằng nó đã được tối ưu hóa, không khác gì bất kỳ hồ sơ theo dõi nào khác đối với chúng tôi. nhưng nếu chúng ta tin vào những gì chúng ta đã thấy, nó có thể dẫn chúng ta đến sự hủy hoại tài chính. Có gì sai với việc tối ưu hóa khiến nó làm điều này? cho dù chúng tôi có tối ưu hóa một hệ thống đến đâu, nó vẫn dựa trên dữ liệu lịch sử. và nếu chúng ta có thể quay ngược thời gian với hệ thống được tối ưu hóa này, chúng ta gần như chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận tuyệt vời mà hệ thống thể hiện. Tuy nhiên, nếu chúng ta giao dịch nó trong hiện tại và tương lai, hệ thống sinh lãi 200% của năm ngoái có thể dễ dàng xóa sạch tài khoản của bạn. làm sao điều này xảy ra được?
Tối ưu hóa một hệ thống giao dịch là rất khó khăn. Phải mất rất nhiều kinh nghiệm và kiến ​​thức để có thể tối ưu hóa một hệ thống giao dịch mà không làm hỏng hệ thống. Dữ liệu về giá mà bạn xây dựng hệ thống của mình chủ yếu là ngẫu nhiên (theo như hệ thống của bạn có liên quan) ngoại trừ sự thiếu hiệu quả mà hệ thống của bạn đang cố gắng khai thác. Khi bạn xây dựng hệ thống của mình, có các biến khác nhau liên quan như các giai đoạn của cấp độ SL và TP bên trong của bạn, v.v. Biến này là mức độ tự do của bạn. Trong quá trình tối ưu hóa, các giá trị khác nhau cho mức độ tự do của bạn được lấy và kiểm tra để tìm ra thứ tốt nhất một lần. Vấn đề là nếu bạn có 2 biến mà bạn muốn tối ưu hóa và mỗi biến có phạm vi từ 1-100 với 1 bước thì bạn có 10000 bài kiểm tra khác nhau. nếu trong số các thử nghiệm đó chỉ có một vài lợi nhuận thì kết quả của bạn chỉ là ngẫu nhiên. Cơ hội mà thị trường sẽ hành xử chính xác như nó đã làm trong quá khứ là không tồn tại. Đó là lý do tại sao chỉ cần tối ưu hóa một hệ thống và sử dụng các giá trị cho thấy lợi nhuận tốt nhất sẽ không bao giờ hoạt động. Bạn cần xây dựng và tối ưu hóa hệ thống của mình trên dữ liệu mẫu và thực hiện thử nghiệm cuối cùng trên dữ liệu mẫu. Bạn cũng cần phải phân tích lại các tối ưu hóa của bạn. Cách tốt nhất tôi tìm thấy để làm điều đó là sử dụng excel. bạn sẽ nhập thông tin phù hợp nhất cho mỗi bài kiểm tra. Tôi thường phân tích những điều sau đây cho mỗi bài kiểm tra: Lợi nhuận ròng; Có lợi nhuận%; Yếu tố lợi nhuận; Tối đa DD; Hoàn trả tài khoản; Sau đó, tôi lấy những kết quả đó và tạo một bảng trụ. Tiếp theo tôi tạo một đồ thị 3D của PT Xem Ảnh. Khi tôi có biểu đồ của mình, tôi chọn phạm vi hoặc số có lợi nhuận và đồng thời có một phần tốt của biểu đồ được bảo hiểm. Trong trường hợp này, màu tím có phạm vi từ 10000-20000. Bây giờ tôi quay lại bảng Pivot của mình và sử dụng định dạng có điều kiện của excel để chỉ làm nổi bật các số trong phạm vi đó. Sau đó, tôi chọn một số nằm ở trung tâm của một khu vực được đánh dấu. Bây giờ các giá trị được tối ưu hóa đã tạo ra số đó là lần tôi sẽ sử dụng để giao dịch hệ thống của mình. Xem tranh. Bạn có thể làm tương tự cho các giá trị khác của tối ưu hóa như DD. Dù sao, tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn bắt đầu và làm cho một số điều rõ ràng hơn một chút.
https://www.forexibroker.com/forex-market-analysis/32-demo-account.html
https://www.forexibroker.com/forex-market-analysis/29-survival-220-99-a.html

yeyserrano
09-26-2021 07:50, 07:50 AM
Quá nhiều biến số. Khi một từ từ một chàng trai có thể di chuyển các ngọn núi trong thị trường, backtesting sẽ không bao giờ hoạt động bởi vì bạn không bao giờ biết điều gì đã di chuyển thị trường trong thời gian backtest của bạn. Nguyên tắc cơ bản không quan tâm đến kỹ thuật. Tôi đọc về các thương nhân lớn và tất cả họ đều giao dịch trên các nguyên tắc cơ bản. Tất cả đều giao dịch dựa trên xác suất một loại tiền tệ nào đó gặp sự cố, v.v ... Tất cả các hệ thống và hệ thống của EA hoàn toàn dựa trên các kỹ thuật là một phần của những gì thực sự làm thay đổi thị trường. Vấn đề khác là mở rộng chênh lệch. Backtesting rất thiếu sót bởi vì bạn không bao giờ biết được sự lây lan vào thời điểm của cây nến, đặc biệt là những cây lớn. Tôi không phải là chuyên gia và giao dịch hoàn toàn như một sở thích và đây là những quan sát khiêm tốn của tôi. Càng nghiên cứu kỹ thuật, tôi càng tin rằng nến có lẽ là thứ mạnh nhất đối với giao dịch ngắn hạn. Nếu hệ thống không bao gồm các điểm kháng cự theo số tròn thì có lẽ nó sẽ không hoạt động.

serrantrw
09-26-2021 09:11, 09:11 AM
Tôi đọc về các thương nhân lớn và tất cả họ đều giao dịch trên các nguyên tắc cơ bản. Tất cả đều giao dịch dựa trên xác suất một loại tiền tệ nào đó gặp sự cố, v.v ... Tất cả các hệ thống và hệ thống của EA hoàn toàn dựa trên các kỹ thuật là một phần của những gì thực sự làm thay đổi thị trường.
họ cũng có nguồn thông tin mà bạn chưa có

elhe1108
09-26-2021 10:32, 10:32 AM
Một trong những điều mà bạn có thể sử dụng trong phát triển hệ thống của mình là kỳ vọng. Expectancy = (Averagewin * win%) - (averageloss * loss%) Giá trị kỳ vọng của bạn khi thử nghiệm dựa trên chuyển tiếp (ngoài mẫu) phải cao hơn giá trị trên dữ liệu mẫu của bạn. Nếu bạn có một kỳ vọng cao, và nó tiếp tục thử nghiệm về phía trước, thì đó là một hệ thống khá đáng tin cậy. Về mặt lý thuyết, khó có thể phù hợp với đường cong hơn so với đường cong thực tế. Hầu hết các nhà phát triển hệ thống mới dựa vào đường cong đó. Và đó không phải là điều mà một người thực sự nên tập trung vào (điều đó quan trọng, nhưng có những giá trị khác quan trọng hơn.)

Berph7t
09-26-2021 11:53, 11:53 AM
Xin chào Mr.Trend, cảm ơn bạn đã trả lời. backtest được thực hiện trên dữ liệu 5 phút từ tháng 12 năm 2002 đến tháng 12 năm 2006, EA của tôi đã tạo ra khoảng 815 giao dịch trong giai đoạn này. Tôi đã sử dụng giá chỉ để xác định xuất nhập cảnh. không có nội tâm phức tạp xâm lấn. Tôi đã tính toán kỳ vọng và nó là khoảng 94. theo Dr.Van Tharp, điều này có nghĩa là với mỗi một giao dịch tôi thực hiện, tôi có thể mong đợi lợi nhuận 94 đô la. tuy nhiên, hệ thống của tôi đã tạo ra 111 giao dịch kể từ tháng 12 năm 2006 và kết quả là khoản rút ròng 8690 đô la, thay vì lợi nhuận cao. Ở đây tôi có một hệ thống đã được tối ưu hóa trong lịch sử 5 năm dữ liệu 5 phút. kết quả tối ưu hóa cho thấy nhiều cụm thông số có lợi nhuận. Tôi đã không chọn cái tốt nhất, thay vào đó tôi chọn cái tôi nghĩ là ổn định nhất. Tôi đã kiểm tra giao dịch bằng giao dịch bằng biểu đồ được tạo bởi chế độ trực quan của MT4. ngoài một vài giao dịch không thực sự xảy ra vì các vấn đề lây lan kỳ lạ. mọi giao dịch đều ở đó và các giao dịch bị thiếu không làm giảm lợi nhuận của hệ thống. mặc dù tất cả điều này, nó đã mất lớn trong năm nay. cảm ơn Chúa tôi đã không giao dịch nó trực tiếp bởi vì sâu thẳm tôi nghi ngờ nó quá tốt để được đảm bảo. vì vậy tôi chạy nó trên mô phỏng thay thế. nhưng vẫn có kết quả thực sự làm tôi ngạc nhiên sao nó có thể mất nhiều như vậy?! sao nó có thể sai đến thế?! loại này củng cố niềm tin của tôi rằng không có hệ thống quên và quên như vậy. Rốt cuộc, bất kỳ lĩnh vực hiệu suất nào khác, chẳng hạn như trò chơi cờ vua hoặc olympic hoặc vật lý hạt nhân, người biểu diễn phải nghiên cứu và thực hành rất nhiều năm để trở thành người có năng lực trong lĩnh vực của họ và lâu hơn để trở thành chuyên gia. Làm thế nào tôi có thể mong đợi giao dịch là khác nhau? bây giờ tôi không biết làm thế nào để bắt đầu hành trình của mình. để giao dịch tôi phải có một sytem. để có được sự tự tin, tôi phải kiểm tra lại hệ thống. nhưng làm thế nào để tôi biết các thông số của hệ thống không được tối ưu hóa? đặc biệt là khi tôi biết rằng một hệ thống có thể hiển thị lợi nhuận lớn với hàng trăm giao dịch qua nhiều năm mà vẫn không đáng tin? ngay cả khi tôi chọn ngẫu nhiên các tham số, vẫn có khả năng chúng nằm trong số các nhóm tham số được tối ưu hóa. khi tôi viết bài này, tôi bắt đầu nhận ra rằng backtesting không thể hoạt động. Cách duy nhất để kiếm lợi nhuận từ thị trường là đắm chìm trong nó và không ngừng thích nghi với nó. không có hệ thống cố định nào tôi có thể nhận và làm theo và trở nên giàu có. Tôi sẽ phải tự làm điều đó.

phyihehi
09-26-2021 13:13, 01:13 PM
Tôi là một nhà giao dịch thiết lập và quên 100% cơ học. 10 năm nữa tôi sẽ quay lại chủ đề này và nói điều tương tự. Đây là một số sự khôn ngoan mà tôi đã chọn trên đường đi:
https://www.forexibroker.com/crypto-trading/326-passing-string-variables-globals.htmlAparsai đã đăng một tài khoản trực tiếp đạt 100% wPipboxer kể từ khi nó được mở 3 tháng trước. Đây là một hệ thống thiết lập và quên không cần thiết khác.
https://www.forexibroker.com/forex-market-analysis/42-777-method-almo-ver.html

khi tôi viết bài này, tôi bắt đầu nhận ra rằng backtesting không thể hoạt động. Cách duy nhất để kiếm lợi nhuận từ thị trường là đắm chìm trong nó và không ngừng thích nghi với nó. không có hệ thống cố định nào tôi có thể nhận và làm theo và trở nên giàu có. Tôi sẽ phải tự làm điều đó.

khi tôi viết bài này, tôi bắt đầu nhận ra rằng backtesting không thể hoạt động. Cách duy nhất để kiếm lợi nhuận từ thị trường là đắm chìm trong nó và không ngừng thích nghi với nó. không có hệ thống cố định nào tôi có thể nhận và làm theo và trở nên giàu có. Tôi sẽ phải tự làm điều đó.

elhe1108
09-26-2021 14:34, 02:34 PM
Phù hợp đường cong không thực sự làm việc. Bởi vì bất cứ ai cũng có thể chọn bất kỳ số lượng trung bình di chuyển nào, và tôi đảm bảo bạn sẽ tìm thấy một số hoạt động. Tôi biết - tôi đã làm điều đó khi tôi mới bắt đầu phát triển. Backtesting thực sự chỉ là một ảnh chụp nhanh về đảm bảo hệ thống. Tôi luôn đề nghị một người kiểm tra lại mẫu (2002-2007), sau đó thực hiện các xét nghiệm ngẫu nhiên 2002-2004, 2004-2005, 2004-2007, 2006-2007. Xem cách nó hoạt động. Nếu điều đó vẫn hoạt động tốt, bao gồm cả kỳ vọng, thì hãy bắt đầu thử nghiệm trực tiếp, trên tài khoản vi mô, mạo hiểm mười xu một pip. Nhận khoảng 300 giao dịch trong vành đai của bạn, và sau đó đánh giá lại. Nếu nó vẫn có vẻ tốt, thì tôi sẽ giao dịch nó. Đó là khá nhiều phác thảo về cách tôi phát triển hệ thống. Cứ hai mươi lần thử, tôi nhận được khoảng hai quyền.

pepoh98
09-26-2021 15:55, 03:55 PM
bluefox, đây là một bài viết và chủ đề tuyệt vời. Cảm ơn đã bắt đầu nó. Tôi có một số câu trả lời cho các áp phích khác nhau vì vậy xin vui lòng chịu đựng với tôi. Đầu tiên, theo hiểu biết của tôi, không ai nói phù hợp với đường cong làm việc. Mặc dù vậy, tôi thấy nó rất nhiều, đặc biệt là ở đây trên diễn đàn. Ai đó chọn một bản sao của MT4, tát vào một vài EMA, chạy tối ưu hóa, đăng một biểu đồ tuyệt vời, mọi người tải xuống, bỏ qua phần tài khoản demo và mất tiền. Cho dù bạn có nắm lấy đường cong phù hợp hay chính xác hơn, tối ưu hóa hay không, bạn là một người tham gia bất đắc dĩ. Thực tế là bạn đã chọn ngoại hối trên các thị trường khác, bạn đã chọn một hệ thống cụ thể, bạn chọn nội bộ của mình, bạn chọn tham số cụ thể, bạn chọn khung thời gian để giao dịch và, bạn đã chọn cặp tiền tệ để giao dịch đều là những ví dụ điển hình của lắp đường cong. Toàn bộ sách đã được viết về backtesting và tối ưu hóa. Tôi tự hỏi có bao nhiêu trong số những người bạn đã nghiên cứu trước khi đi đến kết luận của bạn. Bạn đã đề cập đến vật lý hạt nhân (nhân tiện, tôi có bằng kỹ sư hạt nhân nên cảm ơn vì đã đề cập đến ngành công nghiệp) và tôi có thể nói với bạn rằng chúng tôi đã nghiên cứu lâu dài và chăm chỉ trước khi điều khiển lò phản ứng. Không có diễn đàn hạt nhân cho những người nói rằng nó sẽ không hoạt động đơn giản vì họ đã không nghiên cứu nó. Khoa học về lựa chọn, kiểm tra lại, ra khỏi dữ liệu mẫu, đánh giá kết quả, thuật toán di truyền và phân tích về phía trước là tất cả các phần quan trọng. Như tôi đã nói, toàn bộ các cuốn sách đã được viết về chủ đề này và các bài đăng của tôi trên mỗi trang sẽ không làm họ công bằng. Tối ưu hóa giống như chơi với các trận đấu. Nếu bạn biết những gì bạn đang làm, bạn có thể nấu bữa tối và sưởi ấm ngôi nhà của bạn. Nếu bạn không, bạn sẽ đốt cháy nhà của bạn. Tôi đã tuyên bố ở nơi khác rằng có một khoảng cách thực tế lớn giữa tự động hóa và kết quả. Trong khoảng cách đó nằm tất cả các đối tượng mà tôi đã đề cập ở trên. , Tôi không đồng ý với nhận xét của bạn rằng một egy nên chịu đựng được 6 năm kiểm tra lại. Bạn đã chỉ ra rằng thị trường thay đổi và đó là sự thật. Vì vậy, tại sao bạn sẽ tối ưu hóa trên một thị trường không còn áp dụng cho giao dịch ngày nay? Càng nhiều dữ liệu bạn tiếp xúc với egy của bạn, bạn càng phải làm cho nó im lặng để chứa những thị trường đó. Bạn có muốn một egy tầm thường đi lang thang trên thị trường hoặc bạn muốn nó hoàn hảo ngay bây giờ? Các chủ sở hữu xe đua có thiết lập chiếc xe của họ cho mỗi đường đua hay họ chế tạo một chiếc xe chậm sẽ hoạt động tốt trên từng đường đua? Sergiu, bài tuyệt vời! Một trong những sản phẩm tốt nhất tôi từng thấy trong năm nay nhưng có lẽ hơi tiên tiến. Độ tự do là hoàn toàn quan trọng. Tôi đã đọc và đồng ý rằng, với mỗi mức độ tự do, bạn nên có ít nhất 30 giao dịch có sẵn để thử nghiệm. Những con số đó có thể tăng lên nhanh chóng. Phần tuyệt vời khác của bài viết của bạn là đỉnh cao nhất tuyệt đối không nhất thiết là tốt nhất. Nếu hiệu suất giảm nhanh chóng quanh mức đỉnh thì đó không phải là một sự kết hợp tốt. Tốt hơn là tìm một đỉnh cao, tròn, nơi bạn sẽ tiếp tục có lãi khi thị trường thay đổi. Một cách để thực hiện điều này là sử dụng các thuật toán genticđể thử nghiệm hơn là các phương pháp tối ưu hóa lực lượng đi kèm với phần mềm biểu đồ. Một cách khác là thực sự phân tích kết quả của bạn và vẽ chúng như bạn có. athalon, một mức chênh lệch có thể là một vấn đề nhưng bạn có thể thiết lập một số bảo thủ trong chương trình thử nghiệm của mình và làm khá tốt. Nếu egy của bạn chỉ giao dịch tại các bản phát hành tin tức thì có, một sự lây lan biến sẽ là một vấn đề. Thay thế khác là sử dụng một nhà môi giới lây lan cố định. Bạn đã thực hiện một số ý kiến ​​chưa từng có nhưng với mỗi ý kiến ​​của riêng mình. Tôi không ở đây để thuyết phục bạn tự động.

elhe1108
09-26-2021 17:16, 05:16 PM
Người đàn ông Phil. Không trả lời cho tôi. ...bị nghẹt mũi...

pepoh98
09-26-2021 18:36, 06:36 PM
Điều đó thật buồn cười. Rõ ràng từ bài viết của bạn rằng bạn biết những gì bạn đang nói về. Tôi đã có tỷ lệ thành công tương tự như bạn: 1 trên 10 hệ thống đảm bảo nghiên cứu thêm.

yeyserrano
09-26-2021 19:57, 07:57 PM
Bạn đã thực hiện một số ý kiến ​​chưa từng có nhưng với mỗi ý kiến ​​của riêng mình. Tôi không ở đây để thuyết phục bạn tự động.
Tôi dựa trên ý kiến ​​của mình về những quan sát của mình và luôn sẵn sàng học hỏi. Hãy giác ngộ.

Berph7t
09-26-2021 21:18, 09:18 PM
1 Tài liệu đính kèm Xin chào philmcgrew! Tối ưu hóa giống như chơi với các trận đấu. Nếu bạn biết những gì bạn đang làm, bạn có thể nấu bữa tối và sưởi ấm ngôi nhà của bạn. Nếu bạn không, bạn sẽ đốt cháy nhà của bạn. Tôi không thể đồng ý với bạn nhiều hơn. nhưng tôi cũng thấy rất khó để chống lại việc tối ưu hóa một hệ thống. Tôi không thể không tự hỏi làm thế nào nó có thể thực hiện tốt trong quá khứ. Tôi bắt đầu chủ đề này ra khỏi kết quả và sự cần thiết phải tìm hiểu tại sao. Tôi vẫn không hiểu làm thế nào một hệ thống tạo ra đường cong công bằng thực tế (được đính kèm) như vậy hơn một vài năm có thể sai. Tôi đồng ý với bạn rằng tối ưu hóa là con dao hai lưỡi. Làm thế nào để sử dụng một thanh kiếm như vậy là những gì tôi muốn tìm hiểu. Bài đăng của sergiu cho tôi ý tưởng, bây giờ tôi ước tôi có nhiều bài học xuất sắc hơn khi tôi ở trường.
https://www.forexibroker.com/crypto-trading/80-modifying-adr-indior.html

elhe1108
09-26-2021 22:39, 10:39 PM
Vâng, câu hỏi của bạn là một câu hỏi hay. Lý do duy nhất khiến bạn chuyển tiếp kiểm tra một hệ thống là để xem liệu điều kiện thị trường hiện tại có khác với điều kiện thị trường trong quá khứ có ảnh hưởng đến lợi thế của bạn không. Bạn cũng chuyển tiếp kiểm tra để xem những vấn đề bạn sẽ gặp phải sẽ phản ánh tổn thất trên tài khoản của bạn, chẳng hạn như đặt lại máy chủ, nguy cơ địa chính trị và địa lý, trượt chung (trong trường hợp tương lai), trượt trong biến động cực đoan, v.v.

Berph7t
09-27-2021 00:00, 12:00 AM
Vâng, câu hỏi của bạn là một câu hỏi hay. Lý do duy nhất khiến bạn chuyển tiếp kiểm tra một hệ thống là để xem liệu điều kiện thị trường hiện tại có khác với điều kiện thị trường trong quá khứ có ảnh hưởng đến lợi thế của bạn không. Bạn cũng chuyển tiếp kiểm tra để xem những vấn đề bạn sẽ gặp phải sẽ phản ánh tổn thất trên tài khoản của bạn, chẳng hạn như đặt lại máy chủ, nguy cơ địa chính trị và địa lý, trượt chung (trong trường hợp tương lai), trượt trong biến động cực đoan, v.v.
Tôi cũng tin rằng chỉ có thể có được niềm tin tốt hơn bằng cách thử nghiệm về phía trước. tuy nhiên ngay cả khi một hệ thống đã được chứng minh bằng thử nghiệm phía trước, vẫn còn sự nghi ngờ dai dẳng về việc nó sẽ tiếp tục hoạt động trong bao lâu?. theo một nghĩa nào đó, kiểm tra về phía trước cũng giống như kiểm tra lại. tại thời điểm thử nghiệm về phía trước được thực hiện, nó trở thành lịch sử. và nếu tôi giao dịch một hệ thống dựa trên điều này, tôi vẫn giao dịch lịch sử một cách hiệu quả. Tôi ngày càng nghiêng về niềm tin rằng giao dịch thành công liên quan đến nhận dạng mẫu hơn là theo một hệ thống. không có hệ thống nào có thể chịu được thử thách của thời gian, nhưng một phương pháp có thể. ví dụ, miễn là giá di chuyển, sẽ luôn có sự tắc nghẽn và xu hướng. tuy nhiên theo thời gian các đặc điểm của các tắc nghẽn và xu hướng này thay đổi. một hệ thống không thể thích ứng với điều này và đến lúc tôi cảm thấy không ổn thì thường là quá muộn. nhưng nếu tôi có thể học cách nhận ra các sự tắc nghẽn và xu hướng bằng chính mắt mình, thì mỗi khi tôi áp dụng khả năng này, tôi cũng sẽ tinh chỉnh các kỹ năng của mình khi làm việc này. nói cách khác, nếu tôi có thể sử dụng bộ não của mình để xử lý thị trường thì tôi sẽ liên tục thích nghi. mọi giao dịch đều quan trọng, nó dạy tôi về những thay đổi tinh tế trên thị trường. mọi giao dịch sẽ không quan trọng một khi nó được thực hiện, bởi vì khi giao dịch tiếp theo đến, tôi sẽ phải đối mặt với một thị trường mới. Tôi nghĩ rằng nếu tôi có thể có được kỹ năng này, tôi sẽ không cần bất kỳ hệ thống nào cả, và tôi sẽ không sợ những thay đổi trên thị trường. Tôi không biết làm thế nào để tiếp cận giấc mơ này. Tôi thậm chí không chắc là nó có thể. nhưng tôi chắc chắn sẽ khám phá.

yeyserrano
09-27-2021 01:20, 01:20 AM
nhưng nếu tôi có thể học cách nhận ra các sự tắc nghẽn và xu hướng bằng chính mắt mình, thì mỗi khi tôi áp dụng khả năng này, tôi cũng sẽ tinh chỉnh các kỹ năng của mình khi làm việc này. nói cách khác, nếu tôi có thể sử dụng bộ não của mình để xử lý thị trường thì tôi sẽ liên tục thích nghi.
Cách tốt để nhìn vào nó. Tôi đã từng đọc một quan sát tốt rằng thị trường là sự pha trộn của các nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật. Nếu đó là tất cả các kỹ thuật, thị trường sẽ di chuyển trong một phạm vi chặt chẽ như vậy không ai có thể kiếm tiền. Nếu đó là tất cả các nguyên tắc cơ bản thì sẽ có rất nhiều chuyển động mà dự đoán sẽ gần như không thể. Vì vậy, câu hỏi là bạn sẽ thử và dự đoán thị trường hoặc thương mại phản động. Nhiều ví dụ hedge dựa trên giao dịch phản động. Hầu hết các bản ngã kỹ thuật được dựa trên dự đoán. Bạn sẽ có được một sự thiên vị dựa trên sức mạnh của đồng tiền chung so với đồng tiền khác hay nghiêm túc xem xét các kỹ thuật tụt hậu? Nhiều bản ngã tốt trộn cả hai. Nhìn vào EURUSD trong 6 năm qua. Nếu bạn có tài khoản ngân hàng, tất cả những gì bạn phải làm là mua vào các khoản giảm giá với mức dừng lỗ lớn và bạn sẽ giết chết như nhiều người đã làm. Sự thiên vị chung là sức mạnh của EUR so với đồng đô la. Không có hệ thống lớn hoặc các cuộc thảo luận kỹ thuật. Chỉ cần mua trên dips. Câu hỏi khác là trộn các mục tiêu của bạn và dừng lại với các phương thức của bạn một cách chính xác. Đôi khi tôi thấy các ví dụ trong đó các mẫu vai đẹp này được vẽ trên các biểu đồ hàng ngày. Mục tiêu 50 pip trong trường hợp này không phù hợp với phân tích và tốt hơn là bạn nên sử dụng một điểm dừng lớn. Tranh luận có thể diễn ra cả ngày và mức độ phù hợp dựa trên kinh nghiệm. Kinh nghiệm của tôi cho đến nay là một hệ thống cơ khí thực sự sẽ không hoạt động. Họ có thể hỗ trợ phân tích và tiết kiệm thời gian, nhưng giao dịch cuối cùng dựa trên sự năng động của thị trường vào thời điểm chính xác bạn đặt giao dịch chứ không phải trước đó. Thị trường không có gì nhiều hơn những người ở quy mô nhỏ và chính phủ và các quốc gia trên quy mô lớn. Đây là những thực thể năng động với ý chí tự do và bằng mọi cách không thể tin được.

Ttkar11891
09-27-2021 02:41, 02:41 AM
Xin chào philmcgrew! Tối ưu hóa giống như chơi với các trận đấu. Nếu bạn biết những gì bạn đang làm, bạn có thể nấu bữa tối và sưởi ấm ngôi nhà của bạn. Nếu bạn không, bạn sẽ đốt cháy nhà của bạn. Tôi không thể đồng ý với bạn nhiều hơn. nhưng tôi cũng thấy rất khó để chống lại việc tối ưu hóa một hệ thống. Tôi không thể không tự hỏi làm thế nào nó có thể thực hiện tốt trong quá khứ. Tôi bắt đầu chủ đề này ra khỏi kết quả và sự cần thiết phải tìm hiểu tại sao. Tôi vẫn không hiểu làm thế nào một hệ thống tạo ra đường cong công bằng thực tế (được đính kèm) như vậy hơn một vài năm có thể sai. Tôi đồng ý với bạn rằng tối ưu hóa là con dao hai lưỡi. Làm thế nào để sử dụng một thanh kiếm như vậy là những gì tôi muốn tìm hiểu. Bài đăng của sergiu cho tôi ý tưởng, bây giờ tôi ước tôi có nhiều bài học xuất sắc hơn khi tôi ở trường.
Bài kiểm tra bạn đã đăng không có ý nghĩa gì (chỉ openprice)

Berph7t
09-27-2021 04:02, 04:02 AM
Bài kiểm tra bạn đã đăng không có ý nghĩa gì (chỉ openprice)
Oh sao lại thế? Tôi đã thiết kế EA của mình để đưa ra quyết định chỉ trên các thanh hoàn thành và mục nhập của tôi luôn là một lệnh dừng cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường. đó là lý do tại sao tôi chỉ có thể sử dụng giá mở để backtest. theo như tôi biết, đây là cách đáng tin cậy nhất để thực hiện backtesting. Tất nhiên tôi đã sai về điều này.

AnaXuyini
09-27-2021 05:23, 05:23 AM
Tôi cũng tin rằng chỉ có thể có được niềm tin tốt hơn bằng cách thử nghiệm về phía trước. tuy nhiên ngay cả khi một hệ thống đã được chứng minh bằng thử nghiệm phía trước, vẫn còn sự nghi ngờ dai dẳng về việc nó sẽ tiếp tục hoạt động trong bao lâu?. theo một nghĩa nào đó, kiểm tra về phía trước cũng giống như kiểm tra lại. tại thời điểm thử nghiệm về phía trước được thực hiện, nó trở thành lịch sử. và nếu tôi giao dịch một hệ thống dựa trên điều này, tôi vẫn giao dịch lịch sử một cách hiệu quả.
Điểm tốt. Tôi có một H4 egy mà tôi đã kiểm tra lại và tối ưu hóa trong 6 tháng qua (trung bình khoảng 100 giao dịch) trên các cặp khác nhau. Kết quả rất tốt khi tôi đã tối ưu hóa 2 đầu vào bên trong và kích thước SL tối đa. Khi tôi kiểm tra lại dữ liệu trong 6 tháng trước đó, các cài đặt tối ưu này sau đó có thể làm mất tổng thể. Nhưng sau đó thị trường phát triển và những gì đã xảy ra 12 tháng trước vẫn còn phù hợp trên bảng xếp hạng H4? Kế hoạch của tôi là backtest và tối ưu hóa dữ liệu H4 trong 6 tháng qua, giao dịch các đầu vào này tồn tại trong tháng tiếp theo và sau đó backtesttối ưu hóa có thể thay đổi đầu vào vào cuối mỗi tháng. Làm thế nào để kế hoạch này âm thanh? Chúc mừng.

pepoh98
09-27-2021 06:43, 06:43 AM
Tôi vẫn không hiểu làm thế nào một hệ thống tạo ra đường cong công bằng thực tế (được đính kèm) như vậy hơn một vài năm có thể sai.
bluefox, không có gì sai với tối ưu hóa nếu được thực hiện đúng. Đây là vấn đề đầu tiên như tôi thấy: Đó không phải là một đường cong thực tế. Mọi người không kiếm được $ 111K trong hơn 80 giao dịch và bạn sẽ không có cơ hội sống sót nếu đó là những gì bạn đang chụp. Bất cứ khi nào tôi thấy một đường cong lên nước với PF từ 2,5 trở lên, tôi nhún vai và bỏ đi. Đó không phải là cuộc sống thực. Như ông Trend đã đề cập, bạn cần thực hiện một cuộc đi bộ về phía trước. Lấy một bộ dữ liệu, dự trữ 30%, kiểm tra dữ liệu đã biết và sau đó phơi bày dữ liệu mới. Nếu bước đi phía trước là hợp lệ, bạn sẽ thấy khoảng 50% kết quả được tối ưu hóa trên cơ sở điều chỉnh hàng năm.

Berph7t
09-27-2021 08:04, 08:04 AM
Kế hoạch của tôi là backtest và tối ưu hóa dữ liệu H4 trong 6 tháng qua, giao dịch các đầu vào này tồn tại trong tháng tiếp theo và sau đó backtesttối ưu hóa có thể thay đổi đầu vào vào cuối mỗi tháng. Làm thế nào để kế hoạch này âm thanh?
nó chắc chắn nghe thú vị Tôi đã từng có một ý tưởng tương tự và thử nó nhưng kết quả không mấy hứa hẹn. tuy nhiên có thể chỉ vì EA của tôi. nó có thể làm việc rất tốt cho bạn hãy giữ cho tôi được đăng về thí nghiệm của bạn nếu bạn muốn. chúc may mắn

Berph7t
09-27-2021 09:25, 09:25 AM
1 tập tin đính kèm

Đó không phải là một đường cong thực tế. Mọi người không kiếm được $ 111K trong hơn 80 giao dịch và bạn sẽ không có cơ hội sống sót nếu đó là những gì bạn đang chụp. Bất cứ khi nào tôi thấy một đường cong lên nước với PF từ 2,5 trở lên, tôi nhún vai và bỏ đi. Đó không phải là cuộc sống thực ..
Tôi biết thực tế không có nhiều giao dịch. nhưng hệ thống của tôi là một hệ thống theo xu hướng. và hơn 80 giao dịch được tạo trong khoảng thời gian 5 năm. đường cong thậm chí còn ấn tượng hơn khi tôi bật MM khẩu phần cố định cho EA. xem hình đính kèm
https://www.forexibroker.com/attachments/15301919431535355217.png.

Như ông Trend đã đề cập, bạn cần thực hiện một cuộc đi bộ về phía trước. Lấy một bộ dữ liệu, dự trữ 30%, kiểm tra dữ liệu đã biết và sau đó phơi bày dữ liệu mới. Nếu bước đi phía trước là hợp lệ, bạn sẽ thấy khoảng 50% kết quả được tối ưu hóa trên cơ sở điều chỉnh hàng năm.
đây chính xác là những gì tôi sẽ làm trong tương lai gần. nếu không phải vì lợi nhuận, thì vì niềm vui và cú đá tạo ra một đường cong công bằng tốt đẹp
https://www.forexibroker.com/attachments/153019194427259059.png. Tôi không chắc về ý nghĩa của câu cuối cùng của bạn - Nếu bước đi phía trước là hợp lệ, bạn sẽ thấy khoảng 50% kết quả được tối ưu hóa trên cơ sở điều chỉnh hàng năm, bạn có thể vui lòng làm rõ thêm một chút không? cảm ơn rất nhiều!
https://www.forexibroker.com/attachments/15301919451813617358.jpg

pepoh98
09-27-2021 10:46, 10:46 AM
Tôi biết thực tế không có nhiều giao dịch. nhưng hệ thống của tôi là một hệ thống theo xu hướng. và hơn 80 giao dịch được tạo trong khoảng thời gian 5 năm. đường cong thậm chí còn ấn tượng hơn khi tôi bật MM khẩu phần cố định cho EA. xem hình đính kèm
https://www.forexibroker.com/attachments/1530191946437841959.png. đây chính xác là những gì tôi sẽ làm trong tương lai gần. nếu không phải vì lợi nhuận, thì vì niềm vui và cú đá tạo ra một đường cong công bằng tốt đẹp
https://www.forexibroker.com/attachments/1530191947324377341.png. Tôi không chắc về ý nghĩa của câu cuối cùng của bạn - Nếu bước đi phía trước là hợp lệ, bạn sẽ thấy khoảng 50% kết quả được tối ưu hóa trên cơ sở điều chỉnh hàng năm, bạn có thể vui lòng làm rõ thêm một chút không? cảm ơn rất nhiều!
Mặc dù đường cong có thể ấn tượng, nhưng nếu nó không đại diện cho cuộc sống thực thì nó vẫn là một ảo mộng dễ chịu. Tôi cũng sẽ đề nghị bạn tối ưu hóa mà không cần quản lý tiền trước và sau đó đưa phần đó vào sau khi bạn có đường cong tốt nhất có thể. Về tuyên bố cuối cùng của tôi - Bạn tối ưu hóa một đường cong. Giả sử bạn làm điều đó trong 1 năm và nó kiếm được 10.000 đô la. Sau đó, bạn đi về phía trước trong 3 tháng và 3 tháng đó mang lại 1000 đô la. Trên cơ sở hàng năm (so sánh táo với táo) $ 1000 (mỗi 3 tháng) là $ 4000. Vì vậy, tối ưu hóa kiếm được 10.000 đô la mỗi năm và chưa thấy kiếm được 4000 đô la mỗi năm hoặc 40%. Quan điểm của tôi là bạn sẽ hiếm khi vượt quá 50% số tiền được tối ưu hóa. Nếu bạn tiếp cận 50%, bạn sẽ rất ấn tượng với những nỗ lực của mình.