Chào mọi người,
Làm thế nào để FX nhị phân tùy chọn môi giới tìm ra giá trị của sự lựa chọn nhị phân (đặt và gọi)?
Lưu ý: Các lựa chọn thay thế nhị phân FX là tổng SCAM, tôi chỉ xem xét tính toán.
Đến hạn
Chào mọi người,
Làm thế nào để FX nhị phân tùy chọn môi giới tìm ra giá trị của sự lựa chọn nhị phân (đặt và gọi)?
Lưu ý: Các lựa chọn thay thế nhị phân FX là tổng SCAM, tôi chỉ xem xét tính toán.
Đến hạn
Ha. . Không có nhiều để tính toán. Nó chỉ là một đặt cược với RRlt; Lựa chọn nhị phân không phải là lựa chọn thay thế thực sự. Lựa chọn nhị phân được xác định trên tiền đề rằng hành động giá chủ yếu là đi bộ ngẫu nhiên. Bạn có số lượng thời gian cố định sau đó lựa chọn phải hết hạn bằng tiền. Ví dụ: giả sử bạn đặt tùy chọn cuộc gọi $ 100, 60 giây với thanh toán 80% ở mức 1,2050 và với thời gian mua là 10:00 và thời gian hết hạn là 10:01. Nếu vào lúc 10:01 thì thị trường vượt quá 1,2050 thì bạn thắng $ 80. Nếu giá dưới 1,2050 thì bạn sẽ mất giá của sự lựa chọn - 100 đô la. Điều này thường có nghĩa là kỳ vọng cho mỗi và mọi cược được cố định và luôn luôn âm. Sự mất mát lớn hơn lợi nhuận. Trong khi tỷ lệ thắng dài hạn là 50 phần trăm (có thể đổ lỗi cho luật số lớn với điều này). Tất nhiên nếu bạn rất thông minh và biết cách đặt cược tỷ lệ cược cao thì theo lý thuyết bạn có thể đánh bại nhà. Trong trường hợp của tôi ở trên, bạn yêu cầu tỷ lệ thắng 56% liên tục để hòa vốn. Để thực hiện tỷ lệ thành công. Một số nhà môi giới cho phép các nhà giao dịch đóng tùy chọn trước thời hạn. Tuy nhiên, bạn bị phạt với thanh toán. Tuổi thọ chính xác là như nhau.Originally Posted by ;
Các giá trị phương trình của Black Scholes
Tôi đang giải trí suy nghĩ để tạo ra một tùy chọn trong mã mql để có được sự biến động ngụ ý.
Cái này không cần thiết! Chỉ cần sử dụng ATR vàOriginally Posted by ;
https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/. Điều tương tự. Nhưng đơn giản hơn để tính toán và giảm tỷ lệ và lên đến gần như mọi khung thời gian. Trong mql4 sử dụng các hàm này:
https://docs.mql4.com/indiors/iatr
https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
Đó là lý do tại sao tôi muốn xuất hiện. . Tôi nghĩ nó có thể tương tự. Cảm ơn về thông tin bạn vừa nhập. Bạn đã cứu tôi rất nhiều thời gian.Originally Posted by ;
Black-Scholes có thể được sử dụng, hoặc một số dạng của nó.Originally Posted by ;
Tôi đã cố gắng để làm điều này trong nhiều tháng, tuy nhiên trừ khi bạn có một thị trường đấu giá thực tế đang diễn ra, bạn sẽ luôn luôn phải thay đổi biến động lịch sử để có được giá tùy chọn. Sự biến động ngụ ý được tìm thấy bằng cách quay lại giải quyết mô hình Black-Scholes dựa trên những gì giá thị trường lựa chọn, không phải là biến động lịch sử.Originally Posted by ;
Tôi cũng không nghĩ rằng ATR là một sự so sánh công bằng để ngụ ý sự biến động. Bởi vì mọi người tin rằng vốn có sẽ di chuyển nhiều hơn những gì họ thực sự làm. Nếu bạn nghiên cứu ATR hoặc biến động lịch sử của các cặp giá và cổ phiếu FX, nó gần như luôn luôn understated khi nói đến xác suất liên quan đến giá di chuyển trong tương lai. P.S. một khi tôi nói quá mức, tôi có nghĩa là giá trong một sigma hơn 68 phần trăm thời gian. Từ ví dụ về lựa chọn khoảng không quảng cáo, giá nằm trong một sigma của thời gian thay vì 68%. Điều này là do Độ lệch chuẩn do IV đưa ra là phóng đại. Và khi tôi nói understated, tôi có nghĩa là giá là ra một sigma hơn 68%.Originally Posted by ;
Tôi không chắc chắn về các cửa hàng xô nước ngoài, nhưng Nadex và Cantor Exchange nhị phân về cơ bản là Delta của một tùy chọn cuộc gọi. Cùng với Nadex nó chuyển sang Theta tinh khiết trong 5 phút cuối cùng. Biến động ngụ ý là phần khó khăn với Nadex bởi vì nó được dựa trên một quy mô trượt mà tôi đã không đóng đinh xuống, được nêu ra. MQL4 không có chức năng cho Phân phối Bình thường, và điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần phải viết thư viện C của riêng mình hoặc sử dụng. Một trong những tôi đã sử dụng ngừng làm việc năm ngoái trong số các bản cập nhật mt4 và tôi đã từ bỏ dự án.
Nadex và Cantor làm việc hơi khác. Tương tự trên CBOE và CBOT cho các tệp nhị phân. Cùng $ 100 lên cho lấy nhưng bạn có thể ở cả hai bên hoặc đi cho cao hơn 1: 1 phí bảo hiểm trên OTM hoặc cao hơn khả năng tiêu cực r: r về các tùy chọn ITM.Originally Posted by ;
ATR * Sqrt (Thời gian) là sai. Tôi đã thử nó. ATR cung cấp các giá trị đáng kể. . Cách chính xác là (MathLog (ĐóngĐóng [1]) * Sqrt (Thời gian)) * ZScore Kết quả rất thực tế trong việc tiết lộ các ranh giới sai lệch có thể ...Originally Posted by ;