Thread: Chiến lược quản lý tiền

Originally Posted by ;

mm được tạo ra phức tạp hơn nhiều so với nó. Phương pháp đánh bạc đơn giản nhất X phần trăm danh mục đầu tư của bạn trên mỗi giao dịch (hay còn gọi là percentR) thường là tốt nhất. Bạn sẽ thấy rằng các nhà giao dịch lớn nhất, tinh vi nhất vẫn sử dụng% R.

Miễn là bạn có đúng loại tài khoản để phân bổ kích thước địa điểm để tránh xa các vấn đề đòn bẩy bất thường, đó là tất cả về quản lý tiền mạnh mẽ nhất thông qua nhiều loại hệ thống và điều kiện thị trường nhất. Ft

Originally Posted by ;

bởi vì tôi đã nói, tôi tuân thủ% R cho MM (nguy cơ một tỷ lệ phần trăm liên tục của danh mục đầu tư trên mỗi giao dịch). Đây thực sự là một khái niệm đơn giản hoạt động. Tôi có một kế hoạch MM khác mà tôi thích sử dụng. Nó được gọi là% RP. Đây thực sự là nơi bạn đặt cược một phần trăm% danh mục đầu tư của bạn trên mỗi giao dịch, CỘNG VỚI một phần trăm lợi nhuận của bạn. Ví dụ ... kích thước danh mục đầu tư ban đầu = 100.000 kích thước danh mục đầu tư hiện tại = 120.000 đô la danh mục đầu tư hiện tại = $ 20,000% R = 1%% P = 1% với đồng bằng% R, bạn sẽ vượt quá 1% trên mỗi giao dịch (1% của 100.000 đô la = 1.200 đô la). Nhưng với% RP, bạn sẽ vượt quá 1.200 đô la 1% lợi nhuận (1% 20.000 = 200 đô la). Bạn sẽ có rủi ro 1.400 đô la cho mỗi giao dịch. Nếu tài khoản của bạn không có bất kỳ lợi nhuận nào trong đó,% RP sẽ hoạt động chính xác như% R. chỉ một khi bạn cho thấy một lợi nhuận mà bạn bắt đầu mạo hiểm một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của bạn trên mỗi giao dịch. Đây thực sự là một cách tuyệt vời để trau dồi tài khoản của bạn một cách nhanh chóng, và tôi thường thấy nó tốt hơn so với phương pháp tiếp cận tối ưu mà cố gắng đạt được cùng một kỳ tích.

Tôi đã tạo một bảng tính xung quanh loại hệ thống chính xác cho phép đặt mức độ nguy hiểm khác nhau cho các khoản đầu tư và lợi nhuận đó. Tôi chơi vòng và thử nghiệm với một vài kịch bản. Cuối cùng tôi thấy dễ dàng hơn để tăng hơn (% r) kích thước vị trí vì lợi nhuận đạt được một số tiền nhất định và đường cong vốn chủ sở hữu đơn giản nhất để kiểm soát và hữu hình hơn theo cách đó. Cuối cùng nó là một phiên bản trên một kế hoạch kích thước vị trí tỷ lệ. FT FT

Fiji, Phương pháp tiếp cận MM mà Merlin mô tả Tôi sử dụng, lấy từ cuốn sách của Van Tharp. Tôi cũng đã làm một công việc nhỏ bằng cách sử dụng một bảng tính về chủ đề này. Trên thực tế, tôi đã lấy một bảng tính của bạn, và điều chỉnh nó cho mục đích này. Một điều mà tôi đã thêm, ngoài lĩnh vực này để có thêm rủi ro% được sử dụng vào lợi nhuận và do đó xác định các hợp đồng bổ sung được giao dịch, là một cột tính% MỚI, rủi ro tổng thể của thương mại. Bằng cách củng cố rủi ro ban đầu% Bucks, giả sử 2% và rủi ro% bằng lợi nhuận để sử dụng, tôi có thể xác định được rủi ro mà mỗi giao dịch đều có rủi ro tổng thể, liên quan đến vốn chủ sở hữu, bất kể đó có phải là vốn đầu tiên hay không hoặc lợi nhuận. Khi tôi ngoại suy lợi nhuận hiện tại của mình thành thời gian, tôi đạt được mức độ rủi ro chung cho mỗi giao dịch mà tôi không thoải mái với. Khi đạt đến mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch hoặc cao hơn, các biến động từ tài khoản có thể trở nên quá lớn theo ý thích của tôi. Vì vậy, tôi đã quyết định một giới hạn được xác định trước bằng tay. Vì vậy, khi tài khoản đạt được số tiền này thay vì thực sự mạo hiểm, hãy giả sử 2% vốn ban đầu và 5% lợi nhuận, nếu rủi ro tổng thể trên mỗi giao dịch cao hơn 4 hoặc 5% cho mỗi giao dịch được giới hạn ở đó. Những gì tôi không biết là đòn bẩy Asymetrical. Tôi đã đọc trong một số bài báo rằng các nhánh của Asym-Lev có thể suy yếu đến một tài khoản. Tôi hiểu rằng một tài khoản với 25.000 đô la hoặc ít hơn có thể thực sự bị ảnh hưởng tiêu cực bởi điều này, và vì vốn chủ sở hữu tài khoản lớn hơn nên nó trở nên ít yếu tố hơn. Nhưng tôi không hiểu tại sao. Tôi không thể hình dung nó ra. Đây có thể là một thời điểm thích hợp để xử lý chủ đề này bởi vì nếu nó ảnh hưởng đến tài khoản của tôi hay không, tôi thà biết điều đó, và tôi chắc rằng nhiều người khác sẽ kiếm lời từ lời giải thích của nó. Đòn bẩy Asymetrical chính xác là gì? Điều gì gây ra nó? Tại sao nó gây hại cho một tài khoản nhỏ hơn là một tài khoản lớn hơn? Những gì tồn tại tràn đầy năng lượng giữa kích thước tài khoản, kích thước vị trí và Asym-Lev, và chính xác thì nhà giao dịch có thể làm gì để đánh giá lại nó có hiệu ứng? Có thể sử dụng mini siêu nhỏ như Oanda hoặc thậm chí FxSol chẳng hạn cho đến khi đạt được sự công bằng tài khoản từ tầm với của nó? Người đàn ông đeo mặt nạ đó là ai? Cảm ơn. Tôi mong được trả lời của bạn.

tôi biết rồi mà. Ya tiếp tục kiểm tra và thử nghiệm, và bạn kết thúc trở lại nơi bạn bắt đầu gt; phần trămR. khi nó phải làm với MM, đơn giản là đặc biệt. Thời gian duy nhất tôi sử dụng percentRP là ở vị trí của một chiến lược tối ưu. Và đó không phải.

Originally Posted by ;

Tôi cũng đã làm một công việc nhỏ với một bảng tính về chủ đề này. Trên thực tế, tôi đã thích nghi nó với mục đích, và lấy một bản sao của bạn. 1 điều mà tôi đã thêm, ngoài khu vực để thêm nguy hiểm% được sử dụng trên thu nhập và do đó xác định các hợp đồng bổ sung được giao dịch, là một trụ cột tính MỚI, tổng nguy hiểm% của giao dịch.

LOL. Trong số các bảng tính có tính năng mà tôi đã vô hiệu hóa trước khi gửi nó vì nó nằm ngoài chủ đề mà tôi đang giải quyết.

Originally Posted by ;

Bằng cách hợp nhất% rủi ro đầu tiên, giả sử 2% và nguy cơ% bằng lợi nhuận để sử dụng, tôi có thể xác định được rủi ro mà mỗi giao dịch bị rủi ro, liên quan đến vốn chủ sở hữu tài khoản, bất kể đó là vốn đầu tiên hay thu nhập.

Sau nhiều nghiên cứu đó là lý do tại sao tôi đã kết luận nó đơn giản hơn chỉ để điều chỉnh trên tất cả các mức độ rủi ro khi tài khoản được cải thiện. Một khi tôi thấy rằng trộn nguy cơ proft và vốn chủ sở hữu ban đầu chỉ leo thang đến một quy mô nguy hiểm trượt tôi xác định nó không quan trọng bằng cách nào bạn đi về nó mà bạn chỉ cần một hồ sơ rủi ro phản ánh cơ thể của bạn và học thuyết thị trường .

Originally Posted by ;

Khi tôi ngoại suy lợi nhuận hiện tại của mình thành thời gian, tôi đạt được mức rủi ro cho mỗi giao dịch mà tôi cảm thấy không thoải mái. Khi đạt mức 7% rủi ro cho mỗi giao dịch hoặc cao hơn, các biến động trong tài khoản có thể trở nên quá lớn theo ý thích của tôi. Vì vậy, tôi đã quyết định một giới hạn được xác định trước bằng tay. Vì vậy, khi tài khoản đạt đến các mức này thay vì rủi ro thực sự, chúng tôi cho biết 2% trên vốn đầu tiên và 5% thu nhập, nếu rủi ro tổng thể trên mỗi giao dịch cao hơn 4 hoặc 5% cho mỗi giao dịch sẽ bị giới hạn.

Bạn có khả năng chịu rủi ro khá lớn. Hoặc là bạn có tỷ lệ thắng khá lớn.

Originally Posted by ;

Những gì tôi không biết là đòn bẩy Asymetrical. Tôi đã đọc trong một số bài viết của bạn rằng tác động của Asym-Lev có thể gây suy yếu cho một tài khoản nhỏ. Tôi hiểu rằng một tài khoản với 25.000 đô la hoặc ít hơn có thể thực sự bị ảnh hưởng tiêu cực bởi điều này, và khi vốn chủ sở hữu tài khoản lớn hơn, nó trở nên ít yếu tố. Tuy nhiên, tôi không biết tại sao. Tôi không thể hiểu được.

Với hệ thống% nguy hiểm MM, bạn không thể kiểm soát rủi ro của mình thực sự gần với mức độ nguy hiểm liên tục mà bạn muốn đạt được nếu kích thước vị trí của bạn tăng theo mức tăng lớn. Hình dung kích thước địa điểm giao dịch 100k bằng tài khoản 25k. Nếu bạn xác định rủi ro của bạn đến một liên tục 2 phần trăm bạn sẽ có thể nguy hiểm 500,00 có nghĩa là giao dịch một hợp đồng sử dụng 50 pip ngừng hoặc hai hợp đồng với 25 pip dừng. Nếu điểm dừng của bạn cần ở mức 30 pips, điều gì sẽ xảy ra? Sau đó, bạn chỉ có thể giao dịch 1 hợp đồng có nghĩa là nguy hiểm 1,2 phần trăm với một hợp đồng duy nhất hoặc 2,4 phần trăm với hai. Nói một cách đơn giản, đòn bẩy của bạn quá ít hoặc quá lớn trong kịch bản đó nhưng bất cứ khi nào tài khoản của bạn đạt đến 30k bạn có thể trao đổi 2 hợp đồng với 30 điểm dừng pip và cũng chỉ có 2% rủi ro. Ngay khi bạn nhảy từ 1 hợp đồng sang hai đòn bẩy của bạn tăng gấp đôi khi bạn giao dịch một hợp đồng. Vì vậy, giữa 25k và 30k bạn đang mạo hiểm ít hơn hai phần trăm. Thực sự gần hơn đến 1 phần trăm cho một phần lớn thời gian. Nếu đường cong vốn chủ sở hữu dự kiến ​​của bạn cho phép 2 phần trăm nguy hiểm, bạn không kiếm được nhiều tiền mặt nếu bạn thắng như bạn nên vì bạn không mạo hiểm 2 phần trăm. Nếu bạn thua, bạn sẽ thua ít hơn nhiều bằng cách không mạo hiểm nhiều nhưng trong một hệ thống dự đoán tích cực bằng cách sử dụng phân phối thắng và thua tuyệt vời, bạn sẽ không được tối đa hóa lợi nhuận của mình. Vì vậy, bạn thiếu một đòn bẩy đối xứng và dựa trên cách giao dịch của bạn làm việc này có thể giúp hoặc làm tổn thương bạn. Nghiên cứu của tôi chứng minh rằng nó sẽ làm tổn thương bạn một việc tốt thường xuyên hơn là nó sẽ giúp bạn. Tôi đã tìm thấy hầu hết các tình huống trong đó rủi ro thường xuyên đáng giá hơn nhiều so với rủi ro biến động. Để giải quyết vấn đề đòn bẩy bất đối xứng, tất cả những gì bạn cần là kích thước địa điểm nhỏ hơn liên quan đến kích thước tài khoản của bạn. Với giao dịch NGOẠI HỐI, kết quả tốt nhất tôi đã tìm thấy cho thấy rằng khả năng bắt đầu kích thước vị trí trong khoảng tăng 1000,00 là lớn nhất cho các tài khoản dưới 20k. Thường thì chúng được gọi là micro mini. Sau khi 20k hoặc như vậy tốt nghiệp với một gia số nhỏ hoặc 10k trong kích thước trao đổi ... v.v. Tôi đã không sử dụng nó FXCM bao gồm một mô-đun cho phép định cỡ giao dịch với tỷ lệ chính xác và tương ứng sẽ tạo ra kích thước vị trí cho số tiền chính xác tỷ lệ phần trăm chính xác. Tôi nghĩ rằng có một kích thước tài khoản tối thiểu cần thiết.

Originally Posted by ;

Đòn bẩy bất đối xứng chính xác là gì? Điều gì gây ra nó? Tại sao nó làm tổn thương một tài khoản nhỏ hơn và không phải là một tài khoản lớn hơn?

Nếu kích thước vị trí tối thiểu của bạn quá lớn liên quan đến kích thước tài khoản của bạn, điều tương tự cũng sẽ xảy ra với tài khoản lớn hơn. Một ví dụ tuyệt vời là trở lại khi các hợp đồng SP yêu cầu 15 đến 20% lợi nhuận và không có hợp đồng nhỏ. Một người giao dịch các hợp đồng này và một phương pháp% R MM sẽ trải nghiệm một lượng lớn đòn bẩy không đối xứng với 500k và thấy hiệu quả của nó với các tài khoản đến hàng triệu đô la.

Originally Posted by ;

Điều gì sống động tồn tại giữa các kích thước tài khoản, kích thước vị trí và Asym-Lev, và đại lý có thể làm gì để đánh giá lại tác dụng của nó? Có lẽ bằng cách sử dụng thu nhỏ siêu duper như với Oanda hoặc FxSol như cho đến khi vốn chủ sở hữu tài khoản đạt đến tầm với của nó?

Đúng.

Originally Posted by ;

Người đàn ông đeo mặt nạ đó là ai?

Huh? FT

HOÀN HẢO. Cảm ơn rất nhiều vì câu trả lời của bạn.

Fiji bạn đã chỉnh sửa bài đăng của riêng tôi! Dễ bị nhầm lẫn giữa nút chỉnh sửa và trích dẫn

Originally Posted by ;

tôi biết rồi mà. Ya tiếp tục kiểm tra và thử nghiệm, và bạn kết thúc ngay khi bạn bắt đầu gt; % R. khi nó phải làm với MM, đơn giản là đặc biệt. Lần duy nhất tôi sử dụng% RP được thiết lập một chiến lược tối ưu. Và đó không phải là tất cả.

LOL. Bạn là. Có lẽ bạn sử dụng% RP (nếu bạn hút bụi) vì nó mang lại cho bạn một cách khác để kiểm tra rủi ro hơn là vì nó tốt hơn trong những trường hợp hiếm hoi này. Nếu bạn sử dụng nó nhiều khả năng nó là thử nghiệm nhiều hơn và khi thử nghiệm hơn cho giao dịch PF của bạn? Cá nhân tôi đã thử nó như một người nào đó (tôi nghĩ đó là Van Tharpe hay Willi) đã đề cập đến nó trong văn học quảng cáo của họ như nó là một ý tưởng mới lạ, và vì vậy tôi bắt chước nó để xem nó là gì. Vào cuối buổi chiều, nó là một ý tưởng tiếp thị bắt mắt để tiếp thị một spin mới về quản lý tiền bạc. Nó được khai sáng để chơi. FT Xin lỗi Merlin rắc rối cố định.