Chào mọi người,
Có lẽ tất cả các bạn đều hiểu chiến lược dễ dàng đã được giới thiệu trong chủ đề Weekly Scalping trong hơn hai thập kỷ nay. Nền tảng rất đơn giản, bạn bắt đầu một trong 2 vị trí được đặt vào thời điểm cụ thể và được đặt thành công, có thể sẽ được trao đổi. Joel Rensink có một chiến lược nâng cao được gọi là First Strike plus, trong đó anh đặt hàng theo biến động của tuần trước. Bởi vì năm 2008 đã rất tử tế nhưng cũng rất khắc nghiệt với chiến lược này và chủ đề hàng tuần đã đi vào im lặng, tôi đã xem và thực hiện một chiến lược sửa đổi báo giao dịch cho năm 2008, vì vậy tôi muốn cho bạn thấy kết quả của tôi. Xin lưu ý, tôi chỉ là con người và tôi có thể đã phạm sai lầm. Tôi đã sử dụng biểu đồ IBFX, bởi vì tôi có kinh nghiệm tốt với độ chính xác của biểu đồ của họ.
Các số cơ bản (30 pip offset, 45SL, 135TP) được chọn sau khi đánh giá và thống kê tôi đã làm bằng tay (tôi cũng đã thử 50/100/300, 50/75/225, 40/80/240, 40/60/180 và 30/60/180).
Được rồi, đây là các quy tắc:
1) Tôi chỉ làm EURUSD
2) dòng bắt đầu là mỗi Thứ Hai 06.00GMT có sẵn
3) cả hai lệnh mua và bán là: 06.00GMT mở - 30 PIPS
4) Nếu một đơn đặt hàng sẽ bị tấn công, SL sẽ là 45PIPS.
5) SL cho đơn đặt hàng ban đầu của bạn cũng có thể được đảo ngược thứ tự = nếu SL sẽ bị tấn công, chúng tôi đảo ngược vị trí. SL mới sẽ là 45 pip (= thứ tự ban đầu). Chúng tôi chỉ thực hiện ONCE (do đó tối đa 2 giao dịch mỗi tuần).
6) TP là LUÔN LUÔN 3: 1 = 135 pip (3 * 45).
7) Quản lý tiền. Đối với đơn hàng đầu tiên, chúng tôi sử dụng 5% vốn chủ sở hữu. Đối với đơn đặt hàng thứ hai, chúng tôi sử dụng 7% vốn chủ sở hữu. Vì vậy, tất cả trong tất cả, chúng tôi có nguy cơ tối đa mỗi tuần 12 phần trăm vốn chủ sở hữu. Nếu chúng ta đạt được TP với thứ tự ban đầu, chúng ta có 15%. Nếu chúng tôi đạt đến TP với thứ tự thứ hai, chúng tôi đã 16% (7 * 3-5 = 16 phần trăm). Đây là một MM khá dày đặc, một số có thể cân nhắc. Tôi đã không cân nhắc, rằng nếu mục tiêu không đạt được, nơi có thể vẫn còn sống và lạc quan (hoặc ít tiêu cực hơn). Bất kỳ mục tiêu nào không đạt được được coi là mất hoàn toàn. Tuần đầu tiên bắt đầu vào ngày 7 tháng 1 năm 2008. Tôi đã làm tròn thành công của công bằng. Các kết quả vốn chủ sở hữu là xấp xỉ, không có hoa hồng cho các giao dịch bao gồm tôi cũng sử dụng các con số chính xác dự tính chênh lệch không (mà mỗi ECN tuyệt vời sẽ giúp bạn trong giờ hoạt động dù sao đi nữa). Họ đã được tất cả 51 tháng kinh doanh (tôi không bao gồm một trong những bắt đầu trước đó 22 tháng mười hai 2008). Tôi đã không kiểm tra lại vào năm 2007. Lý do chính là dễ dàng, tôi nghĩ rằng điều kiện thị trường đang thay đổi nhanh chóng và dữ liệu cũ không có có liên quan nhiều hơn nữa. Năm 2008 là lý tưởng, rất nhiều mười bốn ngày, rất nhiều tuần thịnh hành mạnh mẽ. Kết quả (30/45/135):
Trong 50 tuần: 30 dương, 20 âm (60%). Trong số 30 điểm tích cực: 14 lần đặt hàng đầu tiên (47%), 16 lần đặt hàng thứ hai (53%). Tổng số giao dịch: 78.
(p.s. Tôi đã làm một số sai lầm trước đây, đây là những kết quả cố định, xin lỗi vì điều đó)
Khi sử dụng DST (sử dụng 5.00GMT thay vì 6.00GMT trong DST):
Trong số 50 tuần: 32 dương, 18 âm (64%)
Điều này được thực hiện bằng tay và mục đích của tôi ở đây là chỉ cho bạn thấy, ý nghĩ cơ bản của việc thực hiện một hoặc 2 giao dịch mỗi tuần bắt đầu vào thứ hai có thể rất có lợi nhuận, nếu các tham số được đặt đúng. Thêm vào đó, chúng phải được điều chỉnh mỗi năm. Nó sẽ là thú vị để mã một thuật toán, mà sẽ tìm thấy sự kết hợp có lợi nhất bù đắp, SL, TP và bạn cũng có thể thay đổi giá mở (đừng quên, tôi sử dụng 06.00GMT thứ hai có sẵn). Ngoài ra kiểm tra các cặp khác sẽ rất hấp dẫn và tôi sẽ cố gắng làm điều đó trong những ngày tiếp theo. Bây giờ, tôi hy vọng tôi đã cho bạn một cái gì đó để xem xét.
Vâng, cuộc sống không bao giờ là lý tưởng, phải không? Sau khi kiểm tra thủ công lần 2, tôi đã tìm thấy khá nhiều lỗi tôi đã làm với 30/45/135 và kết quả cũng giảm đáng kể. Tôi sẽ làm một số kiểm tra thêm cũng cho bù đắp lớn hơn (mà về cơ bản thực hiện hầu hết các biến tích cực để tiêu cực). Xin lỗi, tôi chỉ là con người và con người khá mệt mỏi bây giờ