Thật vậy, điều này có thể là vô cùng quan trọng. Công thức của Kelly cung cấp cho bạn phần trăm vốn tốt nhất của bạn, bạn sẽ có thể mạo hiểm trong một giao dịch. Để sử dụng công thức, bạn cần phải biết lịch sử hiệu suất của hệ thống giao dịch: kích thước của một chiến thắng W (hoặc kích thước trung bình thắng nếu nó thay đổi), kích thước của sự mất mát L (hoặc mức trung bình của nó) và tỷ lệ phần trăm P thắng từ tổng số tiền đặt cược. Tiền đề là bạn đặt một lần (giao dịch) tại một thời điểm. Tỷ lệ phần trăm của Kelly được tính toán sau đó sử dụng công thức đơn giản này: Kellypercent = P - [(1-P)(WL) theo cách, lấy các giao dịch của Pouria cho Jan-Feb 2006 (Tôi chỉ bắt đầu tối ưu hóa phương thức này .. Nếu bạn sử dụng 46 trang SL cùng với mục tiêu TP 33 (không phân tán), bạn sẽ có 5 thua lỗ và 33 thắng (P = .87) Vì vậy, Kellypercent là Kellypercent = .87 - [(1-.87)(33/46)] = .69. Điều này có nghĩa là bạn có thể mạo hiểm 69% số tiền của mình trong một giao dịch. Trong trường hợp bạn có 1000 p. và bạn có thể gặp rủi ro 690 p., bạn có thể bắt đầu 690/46 = 15 vị trí (một lần nữa, cân nhắc về chênh lệch tỷ lệ và chênh lệch không được tính đến). Kể từ khi Kellypercent dựa vào hiệu suất lịch sử và lịch sử lặp lại (ít nhất, phần lớn lịch sử, những thứ tồi tệ nhất có xu hướng lặp đi lặp lại nhiều lần), và vì việc sử dụng Kellypercent chính xác dẫn đến việc rút tiền rất lớn, và vì hầu hết mọi người không có can đảm cho một rủi ro như vậy, nó thường làm việc với một nửa Kelly ' s phần trăm, ví dụ, trong ví dụ của chúng tôi, mở 7 vị trí. Tôi thậm chí không có can đảm cho điều đó, và thường không mạo hiểm hơn 15% đồng thời ... mwilkinw, xin vui lòng sửa tôi nếu tôi có điều gì sai trái. Tôi dạy những con số, nhưng luôn luôn có sự tính toán của tôi đánh thức ...