Thread: Tùy chọn hộp Oanda

Tỷ lệ cược trong American Roulette với sự ra đời của 00 trên cược tốt nhất của lẻ hoặc thậm chí hoặc màu đen hoặc màu đỏ thẫm là 4,77% vào nhà Điều này trông giống như niềm vui, nhưng trong thực tế, tại một ít hơn 21% vào nhà, một sẽ được tốt hơn off đánh các khe Những khoảng từ tốt nhất 5% đến 25 phần trăm ủng hộ nhà của họ ... Tôi không thấy lý do tại sao nó sẽ được vui vẻ để chơi với một trò chơi bạn không thể giành chiến thắng. . IMHO Scott

Họ là hoa cẩm chướng! Lòng bàn tay nhỏ. Mùi như bắp cải.

Trong khi tôi hiểu Oanda đã giữ 21 phần trăm cho chính mình trên thương mại đã đề cập trước đó, bạn không thể so sánh nó trực tiếp với roulette tức là một trận đấu với cơ hội dễ dàng tính toán. Nếu thị trường thực sự dễ dàng để tính toán cơ hội, có rất nhiều người chiến thắng bởi vì tất cả sẽ đến với quản lý tiền bạc. Trong khi tôi không có kế hoạch để thực hiện lựa chọn thay thế hộp Oanda, nó có thể có một cách để kiếm tiền.

Originally Posted by ;

Xin chào Mọi người, tôi chỉ cố gắng định giá hộp giống hệt nhau tại tài khoản demo của oanda và đây là những gì tôi nhận được: Hộp tấn công: Trả $ 1000 cho một khoản thanh toán $ 1707.04 Hộp hoa hậu: Trả $ 1000 cho một khoản thanh toán $ 1396,62 Bây giờ chỉ có hai kết quả có thể cho nó đặc biệt, hoặc hộp là hit hoặc nó không phải là, và do đó theo tỷ lệ của oanda xác suất cho mỗi kết quả là: Pr (Hit) = 36.94percent Pr (Miss) = 41.73percent Bây giờ hai không tổng hợp đến 100% và vì vậy Oanda bao gồm một tỷ lệ 21,33%! I E. về lâu dài, họ đặt mục tiêu kiếm lợi nhuận 21% trong các lựa chọn hộp của họ (giả sử tất nhiên người mua những lựa chọn hộp này chỉ đơn giản là dự đoán thị trường đi với độ chính xác 50%). Trong sự công bằng với oanda vẫn tốt hơn so với túi địa phương trong đó bao gồm một lề khoảng 35% trên các trận đấu thể thao cuối tuần này. Tuy nhiên có vẻ như chơi game cho cá nhân tôi.

Xin chào, tôi điều hành một trang web giao dịch gần như độc quyền với tỷ lệ cược và thống kê được áp dụng cho thị trường FOREX. Tôi nhận thấy một vài vấn đề với phân tích này, và muốn cố gắng làm rõ chúng. Trong số các vấn đề là hợp lý, thực tế khác. Trước hết, bạn đang sử dụng những gì tôi gọi là phương trình cơ bản của giao dịch để tìm ra xác suất. Nói cách khác, trong hòa vốn tỷ lệ thắng phải tương đương với rủi ro chia cho tổng rủi ro này và lợi nhuận tiềm năng. W = R(R G). Ví dụ, nếu tôi đứng mất $ 100 hoặc lợi nhuận $ 300, tỷ lệ thắng của tôi ở mức hòa vốn phải là 100(100 300) = 25%. Tôi chỉ giải thích điều này vì lợi ích của những người khác mà có thể không biết bạn đã đưa ra cả hai con số xác suất. P (hit) = 1000(1000 1700) = 37%. ) Tôi với bạn cho đến bây giờ. Nhưng lấy sự khác biệt giữa tổng của xác suất và 100% là cạnh của Oanda là nơi bạn mất tôi. Cho phép tôi minh họa bằng một ví dụ. Giả sử thanh toán của Oanda là $ 4000 cho cả hai ô. Một khoản thanh toán lớn hơn có thể LOWER lợi thế của họ phải không? Không theo phương pháp của bạn. 2 xác suất sẽ là: P (hit) = 1000(1000 4000) = 20% P (miss) = 1000(1000 4000) = 20% Vì vậy, bây giờ tổng chỉ là 40%. Điều này có nghĩa là lợi thế của Oanda là 60%? Tất nhiên là không. Trong trường hợp các khoản thanh toán vừa là vô hạn, cả hai xác suất đều bằng không, và phù hợp với cạnh logic của Oanda này sẽ là 100%. Đây là nơi mà tôi nghĩ rằng vấn đề đã xuất hiện. Trong hệ thống của Oanda, họ sử dụng thuật ngữ thanh toán để đánh vần toàn bộ số tiền được trả cho chủ hộp nếu nó bị đánh hoặc bỏ qua. Bao gồm giá gốc của người mua. Trong trường hợp hộp hit có giá $ 1000 và thanh toán $ 1700, lợi nhuận tiềm năng chỉ là $ 700. Bạn trả $ 1000 của bạn, và cho dù các hộp số truy cập bạn nhận được tiền của bạn trở lại và một $ 700. Điều này thay đổi tính toán xác suất của bạn thành (tôi làm tròn mọi thứ): P (hit) = 1000(1000 700) = 59% P (miss) = 1000(1000 400) = 71% Chúng bao gồm tới 130% và thực tế là nó là tuyệt vời hơn 100% cho thấy họ có một lợi thế. Nguyên nhân của việc đó là họ định giá rằng hộp số lượt truy cập AS NẾU xác suất của lần truy cập là 59%. Trong thực tế, xác suất thấp hơn, nhưng bằng cách định giá theo cách này, họ (theo nghĩa nào đó) tuyên bố rằng tôi sẽ chiến thắng thường xuyên hơn tôi thực sự. Cuối cùng, cách tốt nhất để xác định lợi thế tài chính thực của họ là lấy số tiền mà tổng xác suất vượt quá 100 và chia cho hai. Trong trường hợp này là (130% - 100%)2 = 15%. Một cách khác để xác định lý do tại sao nó là 15% là để tưởng tượng những gì có thể xảy ra nếu tôi chỉ cần mua cả hai hộp. Như bạn đã nói, một trong số họ là người chiến thắng. Vâng, nếu tôi làm điều đó thì tôi đầu tư $ 2000. Nhưng kịch bản trường hợp tốt nhất của tôi bây giờ là gì? Nó đang trở thành một chiến thắng trên hộp HIT mà sẽ trả $ 1700 lại cho tôi. Vì vậy, cho mỗi $ 2000 tôi đầu tư, tôi chỉ có thể nhận lại $ 1700 (tối đa) và Oanda giữ 300 đô la kia. Của họ là$ 300 cho mỗi $ 2000 tôi chi tiêu, hoặc 15%. Hy vọng tôi đã không làm cho đôi mắt của tất cả mọi người men hơn, LOL. Chỉ muốn làm sáng tỏ toán học này.

Originally Posted by ;

Xin chào, tôi tiến hành một trang web giao dịch gần như độc quyền với tỷ lệ cược và thống kê được áp dụng cho thị trường FOREX. Tôi đã phát hiện ra một vài vấn đề với phân tích này, và muốn thử và làm rõ chúng. Một trong những vấn đề là logic, thực tế khác. Trước hết, bạn đang sử dụng những gì tôi gọi là phương trình kinh doanh cơ bản để tìm ra xác suất. Nói cách khác, trong hòa vốn tỷ lệ chiến thắng phải bằng với rủi ro chia cho tổng số rủi ro này và mức tăng có thể có. W = R(R G). Ví dụ, nếu tôi đứng mất $ 100 hoặc lợi nhuận $ 300, tỷ lệ thắng của tôi ở mức hòa vốn phải là 100(100 300) = 25%. Tôi chỉ giải thích điều này vì lợi ích của những người khác có thể không biết bạn đã đưa ra hai con số xác suất ở đâu. P (hit) = 1000(1000 1700) = 37%. ) Tôi với bạn cho đến bây giờ. Tuy nhiên, lấy sự khác biệt giữa tổng xác suất và 100% là cạnh của Oanda là nơi bạn mất tôi. Hãy để tôi minh họa bằng một ví dụ. Giả sử thanh toán của Oanda là 4000 đô la cho cả hai hộp. Một khoản thanh toán cao hơn sẽ LOWER cạnh của họ? Không dựa trên phương pháp của riêng bạn. 2 xác suất sẽ là: P (hit) = 1000(1000 4000) = 20% P (miss) = 1000(1000 4000) = 20% Vì vậy, hôm nay tổng chỉ là 40%. Điều này có nghĩa là lợi thế của Oanda là 60%? Tất nhiên là không. Trong trường hợp các khoản thanh toán là vô biên như nhau, cả hai xác suất sẽ bằng không, và phù hợp với cạnh của logic Oanda sẽ là 100%. Đây là nơi tôi tin rằng những khó khăn đã đến. Trong hệ thống của Oanda, họ sử dụng biểu thức thanh toán để đánh vần toàn bộ số tiền được trả cho chủ sở hữu hộp khi nó bị đánh hoặc bỏ qua. Điều này bao gồm giá đầu tiên của người mua. Trong trường hợp trong đó hộp tấn công có giá $ 1000 và trả $ 1700, lợi nhuận có thể chỉ là $ 700. Bạn trả $ 1000 của bạn, và cho dù các hộp số truy cập bạn nhận được tiền mặt của bạn trở lại và một $ 700. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tính toán của bạn (tôi làm tròn mọi thứ): P (hit) = 1000(1000 700) = 59% P (miss) = 1000(1000 400) = 71% Chúng bao gồm tới 130% và thực tế là nó là tuyệt vời hơn 100% cho thấy họ có một cạnh. Nguyên nhân của việc đó là họ định giá rằng hộp số lượt truy cập như thể khả năng một lần truy cập là 59%. Trong thực tế, xác suất thấp hơn, nhưng bằng cách định giá theo cách này, họ (theo nghĩa nào đó) khẳng định rằng tôi sẽ chiến thắng thường xuyên hơn tôi thực sự. Cuối cùng, cách xác định cạnh tài chính thực tế của họ là chọn số tiền mà theo đó tổng khả năng vượt quá 100 và chia cho 2. Trong trường hợp này là (130% - 100%)2 = 15%. Một cách khác để xác định lý do tại sao nó là 15 phần trăm là để hình dung những gì sẽ xảy ra nếu tôi chỉ cần mua cả hai hộp. Cũng giống như bạn đã đề cập, một trong số họ là người chiến thắng. Vâng, nếu tôi làm điều đó thì tôi chi 2000 đô la. Tuy nhiên, kịch bản trường hợp tốt nhất của tôi hôm nay là gì? Nó giành được một chiến thắng trong hộp HIT mà sẽ bao gồm $ 1700 lại cho tôi. Vì vậy, với mỗi 2.000 đô la tôi chi tiêu, tôi chỉ có thể nhận lại $ 1700 (tối đa) và Oanda giữ số tiền $ 300 khác. Của chúngmất $ 300 cho mỗi $ 2000 tôi chi tiêu, hoặc 15%. Hy vọng tôi đã không làm cho đôi mắt của tất cả mọi người men hơn, LOL. Chỉ muốn mô tả toán học này.

lol. . Bạn có mất hơn một năm để tìm ra điều đó không?
Chỉ đùa thôi. . Cảm ơn bạn đã làm rõ mặc dù. .

Nếu bạn tính toán vol ngụ ý trong giá của các tùy chọn bạn sẽ thấy họ arent thực sự là xấu. Nếu bạn không hiểu thị trường không trao đổi nó. Bạn sẽ không có xu hướng khám phá nhiều chuyên gia thay thế fx ngay cả bên trong các ngân hàng sẽ giao dịch chúng hoàn toàn. Giao dịch gamma trong khi bảo hiểm rủi ro cho vị trí cơ bản là sự lựa chọn dễ dàng nhất để kiếm tiền

Originally Posted by ;

lol .. Nó đã đưa bạn một ít hơn một năm để tìm ra rằng ??
Chỉ đùa thôi. . Cảm ơn bạn đã làm rõ. .

LOL, phải mất nhiều thời gian để viết bài viết hơn là để tìm ra toán học.
Tôi là một geek tất nhiên ...

Originally Posted by ;

bạn nên tính toán vol ngụ ý từ giá của các tùy chọn bạn sẽ thấy rằng họ arent thực sự là xấu. Nếu bạn không hiểu thị trường không thương mại nó. Bạn sẽ không có khuynh hướng khám phá nhiều chuyên gia tùy chọn fx ngay cả trong các ngân hàng sẽ giao dịch với họ. Giao dịch gamma trong khi Đánh giá vị trí cơ bản là cách chơi đơn giản nhất để kiếm tiền

Có lẽ một số lời khuyên khác nhau cho ai đó không hiểu thị trường là để đi vào một diễn đàn như thế này và đặt câu hỏi. Đây là một. Từ các thị trường chứng khoán, giá tùy chọn được giải thích bởi mô hình Black-Scholes như là đầu vào giá bảo mật cơ bản, trúng, rủi ro miễn phí, thời gian hết hạn và biến động. Vì bốn giá trị đầu tiên được hiểu và giá thị trường của tùy chọn được hiểu, có thể bạn đã nói ngược lại với biến động của bạn (mặc dù nó cần phải được thực hiện lặp thay vì đại số vì công thức Black-Scholes sử dụng phân phối tích lũy chức năng). Dù sao, delta chỉ là sự thay đổi trong giá trị tùy chọn liên quan đến sự thay đổi trong giá trị bảo mật cơ bản, và gamma cơ bản là đạo hàm của điều đó. Trong mọi trường hợp, tất cả những người Hy Lạp tùy chọn này đều có nguồn gốc từ các yếu tố đầu vào tôi liệt kê ở trên. Câu hỏi đặt ra là, chính xác điều này sẽ dịch sang lựa chọn hộp của Oanda như thế nào? Các lý thuyết cơ bản như gọi so với đặt và bằng tiềnra khỏi tiền mặt không dịch cùng tốt. Ví dụ, nếu tôi có một sự lựa chọn hộp từ 130,40 đến 131,00 và EURUSD là 129,00 tôi sẽ kiếm tiền khi giá tăng lên. Vì vậy, đó dường như là một cuộc gọi. Nhưng nếu hộp của tôi là bốn ngày trong tương lai và giá tăng lên đến 132,00, thì giá quá cao và tôi kiếm tiền khi nó giảm xuống. Vì vậy, có cuộc gọi của tôi bây giờ đột ngột thay đổi thành một đặt? Ngoài ra, nếu tôi có một hộp bắt đầu 2 ngày kể từ bây giờ và kết thúc 4 ngày kể từ bây giờ, thời gian của tôi là hết hạn; 2 ngày? 4 ngày? Cuối cùng, các Black-Sholes và các dẫn xuất phái sinh như delta, gamma, theta, rho và vega đều phụ thuộc vào ý tưởng về giá trị tiềm năng của tùy chọn, hoặc giá trị thu được từ việc thực hiện tùy chọn. Không có bất kỳ điều như vậy để có được một sự lựa chọn hộp. Tôi không có quyền hoặc nghĩa vụ để nhận hoặc cung cấp một vị trí trong một cặp tiền tệ được xác định trên vị trí lựa chọn hộp của tôi. Vì vậy, sử dụng một khái niệm phái sinh như gamma cho các tùy chọn hộp là bí ẩn đối với tôi bởi vì ngay cả những lý thuyết fudamental như putcall, giá trị vốn có, ITMOTM thậm chí không áp dụng. Có lẽ một ví dụ thực tế về cách bạn tính toán gamma trên một lựa chọn hộp và cũng thương mại rằng gamma sẽ hữu ích. Cảm ơn!

Originally Posted by ;

nhà tư bản phân tích tốt! Mua cả hai hộp là cách dễ dàng để xem những trò đùa mà những lựa chọn này là gì. Nó giống như bán một con bướm lây lan nơi thanh toán tối đa là ít hơn so với chi phí LOL. Như tôi đã nói trước đó trong chủ đề, đó là một thị trường một chiều, mà thực sự không phải là một thị trường theo bất kỳ cách nào. Đó là một kịch bản tỷ lệ cược được xác định trước, quy tắc nhà. Cho đến khi có thể đưa ra thị trường các hợp đồng này một cách công khai (đối với các nhà giao dịch khác), họ không nên bị làm phiền.

Xin chào Merlin! Tôi đã có ý nghĩa để bổ sung cho bạn trên trang web của riêng bạn. Tôi đã là một người lurker.

Ok, vì vậy đây là một chủ đề thực sự cũ, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ khuấy động nó một lần nữa. Chúng ta sẽ gọi là Boptions cho niềm vui? Vì vậy, bạn đã nói rõ rằng không có cách nào để cố gắng chơi boptions trực tiếp vì lợi nhuận, nhưng cách sử dụng chúng theo một vài cách phổ biến mà các tùy chọn thông thường được sử dụng, tức là bảo hiểm trên giao dịch. Tôi đã không nhìn vào bao nhiêu họ chi phí và bao nhiêu họ bao gồm hoặc một số sự kiện, nhưng tôi chỉ tự hỏi nếu có ai đã cố gắng sử dụng chúng theo cách sau: Bạn có một giao dịch bình thường. Giả sử nó là một giao dịch rất dài. Bạn sở hữu một lệnh dừng lỗ dưới giao dịch của bạn. Ngoài ra bạn đặt một boption dưới thương mại gần dừng lỗ. Hmmm ... chúng ta có thể gọi là dừng lại.
Nếu giá không bao giờ chạm đến điểm dừng của bạn, thì tốt. Bạn chỉ mất phí bảo hiểm mà bạn đã trả cho việc này, nhưng bạn đang ngồi trên một giao dịch có lãi. Nếu giá chạm đến điểm dừng của bạn, bạn sẽ thua lỗ khi nó chạm ngưỡng dừng của bạn, nhưng bạn có lợi nhuận từ việc boption. Có bảo hiểm. Tại sao không chỉ đơn giản là sử dụng một mất mát dừng lại? Tôi không biết, có thể một mất mát bình thường là hợp lý hơn nhiều. Nhưng có thể một sự dừng lỗ kết hợp với một boption sẽ cho phép bạn tận dụng giao dịch của bạn một cách hấp dẫn. Ví dụ, giả sử bạn đang giao dịch 10.000 đơn vị, do đó, di chuyển 1 pip = 1 đô la. Giả sử bạn đặt điểm dừng 100 pips bên dưới mục nhập của bạn. Nếu giá chạm đến điểm dừng của bạn, bạn sẽ mất 100 đô la cho giao dịch, nhưng kiếm được 100 đô la cho số tiền bạn đã trả (mà bạn đã trả 60 đô la hoặc bất kỳ thứ gì tương tự), do đó, toàn bộ số tiền mất là 60 đô la. Một lần nữa, tôi chỉ cần tạo ra những con số này, tôi không biết một số sự thật về chi phí của họ và bao nhiêu họ bao gồm, nhưng chúng ta chỉ cần sử dụng này ví dụ. Nguy cơ của bạn là 60. Có giao dịch thường xuyên và dừng lỗ ở khoảng cách 100 pip so với mục nhập của riêng bạn, bạn sẽ phải giao dịch 6.000 đơn vị để có rủi ro 60 đô la (0,60 đô la mỗi pip). Với sự dừng lại, bạn có thể trao đổi lớn hơn 67%, bạn có thể giao dịch 10.000 đơn vị (thay vì 6.000) và chỉ có rủi ro 60 đô la. Vì vậy, trong trường hợp bạn thua, điều đó hoàn toàn giống nhau: Bạn mất 60 đô la. Nhưng nếu bạn bắt được một xu hướng tốt, có thể nó sẽ di chuyển 200 pip theo hướng của bạn. Sau đó, bạn sẽ kiếm được 200 đô la (1 đô la cho mỗi pip) - 60 đô la (phần đầu của boption này). Vì vậy, tổng lợi nhuận của bạn là $ 140. Nếu bạn đã hoàn thành giao dịch bình thường 6000 đơn vị (0,60 đô la mỗi pip để đảm bảo số tiền 100 pip của bạn chỉ còn 60 đô la) thì lợi nhuận của bạn sẽ là 120 đô la (200 * 0,60). Vì vậy, tạo ra các stoption xuất hiện loại mát mẻ. Tuy nhiên, tất nhiên, có một điểm hòa vốn. Nếu xu hướng không đi đủ xa, bạn sẽ kiếm được ít tiền hơn với tất cả giao dịch boption hơn là sử dụng giao dịch bình thường. Điểm hòa vốn xảy ra khi giao dịch sinh lời di chuyển đủ pip để lợi nhuận lớn hơn cho mỗi pip cấu thành phí bảo hiểm boption, tức là phí bảo hiểm * 10,000 = (kích thước giao dịch boption - kích thước giao dịch thông thường) * pip (Giải quyết các điểm nêu trên cho pip) Ví dụ của chúng tôi: $ 60 * 10,000 = (10.000 - 6.000) * pips pip = 150. Vì vậy, miễn là giao dịch có lợi nhuận ít nhất 150 pip, sẽ rất đáng giá khi sử dụng kích thước thương mại lớn hơn bằng cách dừng thay vì giao dịch nhỏ hơn kích thước bằng cách sử dụng một điểm dừng bình thường. Có ai đã cố gắng này? Điều này chứng minh là không đáng giá nếu bạn sử dụng số thực?