Thread: Tự động hóa và backtesting

Đối với backtesting dữ liệu của tôi là 15 năm. Hệ thống tạo ra khoảng 3000 pips từ 7000 pips phạm vi. Sau khi hoàn thành, tôi đã tiến hành 100 thử nghiệm ngẫu nhiên (ngày bắt đầu ngẫu nhiên và ngày kết thúc ngẫu nhiên từ bên trong 15 năm). Trong số 100 lần chạy, 20 lần chạy không thuận lợi (mỗi lần chạy có giao dịch âm và dương của riêng nó nhưng tổng số pip ở đó âm). Bây giờ nếu tôi quyết định chuyển tiếp kiểm tra hệ thống trên tài khoản thực, chỉ cần thử nghiệm chuyển tiếp trong bao lâu?

Originally Posted by ;

Đối với backtesting dữ liệu của tôi là 15 năm. Hệ thống tạo ra khoảng 3000 pips từ 7000 pips phạm vi. Sau khi hoàn thành, tôi đã tiến hành 100 thử nghiệm ngẫu nhiên (ngày bắt đầu ngẫu nhiên và ngày kết thúc ngẫu nhiên từ bên trong 15 năm). Trong số 100 lần chạy, 20 lần chạy là số âm (mỗi lần chạy có các giao dịch âm và dương của riêng nó nhưng hoàn toàn là pips nơi âm). Bây giờ khi tôi đã chọn để kiểm tra hệ thống trên một tài khoản trực tiếp, thời gian thử nghiệm sẽ chuyển tiếp như thế nào?

Xin chào rằng câu hỏi [về thử nghiệm trước và bao nhiêu thời gian nên] mà hầu hết mọi người không có bất kỳ câu trả lời pháp lý hoặc definate hoặc sẽ có một loại câu trả lời ví dụ 'it atleast yêu cầu 5 tháng hoặc thậm chí một năm hoặc 3 tháng thử nghiệm trước trong điều kiện thị trường thực tế. Nó ngụ ý rằng đối với đa số mọi người khoảng thời gian hoặc số lượng giao dịch sẽ tương đối. Bởi vì mọi người có thể sẽ suy nghĩ khác nhau dựa trên hệ thống niềm tin và kết quả của họ nhận được sau khi phân tích chiến lược backtested. Bây giờ để trả lời câu hỏi chính của bạn về việc thực hiện 20% là tiêu cực, mặc dù chạy ban đầu (15 năm là thuận lợi). Có chuyện gì vậy? Tại sao một chiến lược sẽ làm việc trên một khoảng thời gian nhưng khi cố gắng nó trên một khoảng thời gian ngẫu nhiên (phụ) nó bỏ qua 20% của những người chạy ngẫu nhiên? Có thể có hai lý do 1] dữ liệu giá không chính xác [mà tôi không nghĩ rằng nó có thể chỉ là một khả năng] 2] Chiến lược mà bạn đã phát triển có thể hoạt động tốt trong điều kiện thị trường nhất định và có thể thất bại trong các điều kiện khác vì thị trường thay đổi sắp xếp động và nó có thể đã thay đổi và đó là lý do tại sao hệ thống không hoạt động trên các chạy ngẫu nhiên mà bạn đã thực hiện.

Kiểm tra lại là để kiểm tra xem liệu có khả thi hay không. Nó sẽ không có tài khoản làm cho bạn tin rằng nó sẽ hoạt động trong một thị trường trực tiếp. Back-testing giả định bạn nhận mọi giao dịch được đưa ra bởi lợi thế của bạn và mang lại cho bạn lợi ích của việc nhận thức. Trong một môi trường thực tế không bao giờ xảy ra. Đối với thử nghiệm trước, bạn nên luôn luôn bắt đầu trong cuộc biểu tình. Bạn hài lòng và một khi bạn hoàn toàn hiểu được công việc của mình, hãy tiến hành một số tài khoản nhỏ. Theo thời gian, bạn có thể trở nên tự tin hơn trong giao dịch của mình, trong trường hợp này bạn có thể dần dần thêm tiền theo cách không đặt sức khỏe tài chính tổng thể của bạn gặp nguy hiểm, tức là chỉ cần sử dụng tiền mặt bạn có thể bỏ, hoặc bạn có thể loại bỏ sự tự tin trong trường hợp bạn quay trở lại bản vẽ, chúng bắt đầu lại. Great Luck - Ric

Cảm ơn bạn đã nhập. Tôi đoán nó được dựa trên chiến lược một vài có vài giao dịch một ngày khác có vài giao dịch một tuần. Trong 15 năm, tôi có khoảng 800 ngành nghề. Phần còn lại của câu trả lời của bạn. Vâng, đó là chính xác quan điểm của tôi, backtesting sẽ không bao giờ có một phản ứng nếu một chiến lược có tuổi thọ hay không.

1 File đính kèm (s) Thêm số liệu thống kê tuy nhiên đây là dựa trên ngày trong tuần, hệ thống sẽ giao dịch chỉ Tue, Wed, Thu .. Trong 15 năm: Thứ Ba, 3469,16, Wed, 2707,15, Thu, 917,55 Cho 100 chạy (ngẫu nhiên ngày bắt đầu, ngày kết thúc ngẫu nhiên):

1 Tệp đính kèm Đây là cách thực hiện 100 lần chạy ngẫu nhiên:

Tập trung vào Chỉ: Trong 100 lần chạy: 34 trong 48 lần chạy (khi hoàn thành dưới 10000) chúng tôi nhận được 15. Khoảng 30%. Chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta chạy 1000 lần?

380 Bên ngoài 1000 lần chạy không thuận lợi

Tôi không chắc chắn lý do tại sao một hệ thống sẽ hoạt động trong một khoảng thời gian từ X nhưng nếu cố gắng trong một khoảng thời gian trong Y và X hoặc chồng chéo, nó sẽ thất bại 30% phần trăm thời gian. Bất kỳ ai có cùng một kết luận?

Originally Posted by ;

Tôi không chắc chắn lý do tại sao một hệ thống sẽ hoạt động trong một khoảng thời gian từ X đến Y nhưng khi cố gắng phân biệt các giai đoạn trong X và Y hoặc chồng chéo, nó bỏ qua 30% thời gian. Bất kỳ người nào có cùng phán đoán?

Thị trường thay đổi hướng, từ chính sách tiền tệ, sang các sự kiện thế giới, NFP hoặc chỉ thị trường thay đổi hướng dẫn hoặc EA không hiểu được sự thay đổi theo hướng.