Thread: Tự động hóa và backtesting

Sự hiểu biết của tôi là giai đoạn ngược lại nghĩa là không có gì! Vì bạn có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời gian và bạn nhận được kết quả hoàn toàn trái ngược. Do đó biểu đồ đường ở trên, khoảng thời gian có thể có từ đỉnh 125000 đến 9000 có nghĩa là bạn kết thúc với 10% tài khoản của mình. Có nói rằng nếu chúng ta kéo dài 15 năm của backtest vào 20 hoặc thậm chí 30 năm di chuyển trở lên (tích cực kỳ vọng) trong 15 năm có thể là một sự điều chỉnh trong một di chuyển xuống lớn hơn (tiêu cực). Bạn có đồng ý không?

1 File đính kèm Nói cách khác

Originally Posted by ;

Vì vậy, tất cả các backtestings được cam chịu thất bại sau đó?

Không họ không. Nó thể hiện chiến lượcphương pháp của bạn có một số lỗi. Có khả năng lỗi được xây dựng. Ví dụ: khi tôi bắt đầu giao dịch trở lại vào năm 2010, tôi đã đủ điên để sử dụng một hệ thống Martingale thuần túy. Ở giai đoạn nào đó, tôi đã mạo hiểm 10 nghìn đô la để mang lại bất kỳ thứ gì từ 5 đô la đến 500 đô la trong một giao dịch. Nó hoạt động gần một năm. Chuyện gì đã xảy ra? Sự biến động lớn vào tháng 8 năm 2011 đã giết chết tài khoản của tôi. Vì không ai có thể dự đoán sự biến động của thị trường, nên bạn có khả năng sẽ giết tài khoản của bạn với Martingale. Liệu có bất kỳ biến thể nào của Martingale tồn tại trong vụ tai nạn SNB vào tháng 1/2015 và tiếp tục mang lại lợi nhuận, chẳng hạn? Lời khuyên của tôi: trong số những người đó, lấy một số những người không có lợi nhuận đó và phân tích chúng, tìm ra lý do cho sự sụp đổ. Đó sẽ là lý do cho các khoản lỗ bổ sung. Kiểm tra xem các quy tắc của bạn có thể được sửa vàhoặc không. Bạn phải chứng minh cho chính mình, thông qua backtest, rằng bạn có một cạnh. Với không có cạnh bạn có thể thực sự cảm thấy tâm lý an toàn để nhập một chuỗi các ngành nghề? * chuỗi các giao dịch: đó là một thuật ngữ được sử dụng bởi Mark Douglas, tác giả của Trading in the Zone. Nếu bạn không biết anh ta, hãy xem - bạn sẽ tìm thấy một số hội thảo. Nhân tiện, anh ta đã qua đời ...