Tự động hóa và backtesting
Trang 1 trên 624 123 ... CuốiCuối
Results 1 to 10 of 33

Thread: Tự động hóa và backtesting

  1. #1
    Tôi đang cố gắng để nhận được vòng đầu của tôi ý tưởng về lý do tại sao backtesting (tôi giả sử bất kể chiến lược như tôi đã cố gắng 3 chiến lược duy nhất với cùng một kết quả) không làm công việc.

    Đây là tình huống: Tải xuống dữ liệu lịch sử (bất kể nguồn gốc) là OHLC và nó phải là dữ liệu EOD Ghilập trình mã (và không có nó không phải là MT4, đó là mã Jave.

  2. #2
    Dựa trên độ dài ngày 1 đến ngày 2, tôi nhận được một pip. Đây là vấn đề Giả sử khoảng thời gian tôi sử dụng là 15 năm, tôi cố gắng kiểm tra khoảng thời gian tùy ý là ngày bắt đầu tùy ý và ngày kết thúc tùy ý trong vòng 15 năm (ví dụ, khoảng thời gian là khoảng thời gian 200 ngày 3 1000 ngày, vv) Trong số 100 lần chạy với ngày bắt đầu tùy ý và ngày kết thúc tùy ý khoảng 20 khoảng thời gian có kết quả âm tính. Vì vậy, 20% chạy là tiêu cực, mặc dù lần chạy đầu tiên (15 năm là dương). Có chuyện gì vậy? Tại sao một chiến lược sẽ hoạt động trên một thời gian nhưng khi cố gắng nó trên một thời gian tùy ý (phụ) nó bỏ qua 20 phần trăm của các hoạt động tùy ý?

  3. #3
    Tôi không có chuyên gia, nhưng nếu bạn đang chạy thử nghiệm 15 năm, điều đó chắc chắn sẽ bao gồm thắng và thua ... Bạn đã tính toán tỷ lệ phần trăm thắngthua của các giao dịch trong toàn bộ thời gian? Ngay cả khi thử nghiệm tổng thể có lợi nhuận, nó sẽ bao gồm các giai đoạn sinh lời và thua lỗ. Nó phụ thuộc vào chiến lược của bạn, nhưng những gì tôi phải làm là kết quả nhóm theo tháng, tuần và ngày để tôi có thể thấy số ngày có lãi mà tôi có thể dự đoán trong một tuần, bao nhiêu tuần có thể sinh lời tôi có thể dự đoán trong vòng một tháng và số tháng có lợi nhuận mà tôi có thể mong đợi hàng năm. Không có bằng chứng nào về nó, nhưng nó đưa ra một ý tưởng chung của hệ thống để nếu nó bắt đầu lệch hướng trong giao dịch, tôi hiểu để tạm dừng và đánh giá lại để tìm hiểu xem có bất cứ điều gì sai trái với tôi hay không.

  4. #4
    Những gì tôi đang cố gắng để nhận được đầu của tôi là khi thời gian là kết quả phần phụ dao động. Thật đáng ngạc nhiên khi kết nối giữa tiền mặt và pips, bạn có thể có pip tiêu cực và gần như gấp đôi tài khoản hoặc pips thuận lợi nhưng gió lên với một nửa tài khoản. Thú vị hơn, cùng một số pip (hoặc rất gần) trong hai giai đoạn: một với tiền mặt thuận lợi và một với tiền mặt tiêu cực.

  5. #5
    Vâng, dựa trên chuyên môn của tôi, thử nghiệm là quan trọng nhưng có lẽ không quan trọng. Đối với tôi, sử dụng một hệ thống logic làquan trọng nhất theo sau là nếu bạn nghĩ trong ý tưởng của bạn, chỉ cần nạp tiền với vài trăm đô la và chạy nó ra phía trước ... Làm một cái gì đó mà chỉ hoạt động hợp lý: hy vọng bạn có một hệ thống sử dụng logic (hợp lý với bạn ít nhất) và không chỉ là một chiếc hộp màu đen tinh khiết cho bạn bởi vì tôi nghĩ rằng làm cho tất cả điều này làm việc: IE một cái gì đó giống như xu hướng sau. Càng có nhiều ý nghĩa, bạn càng có nhiều khả năng theo dõi trong thời gian xấu và tốt. Sau đó quay số thời gian xuống M1 hoặc bất kỳ thứ gì xuống IE bắt đầu để đặt xu hướng và sử dụng một khu vực khác. Bắt đầu nhỏ, sử dụng đòn bẩy 10: 1.Nếu bạn bắt đầu thắng, hãy nói 1%, bạn nhận được 10% thắng mỗi lần Do đòn bẩy Bắt đầu nhỏ (phần hai), hãy bắt đầu chạy phiên bản của bạn với vài trăm $ .Nếu bạn không có khuynh hướng thử mô hình của mình với một trăm đô la hoặc hai, tại sao bạn lại làm điều này?
    Về những điều trên: Việc thực hiện thực tế mọi thứ bạn đang thực hiện là cần thiết vì thực tế so với bản demo có sự khác biệt, đặc biệt nếu bạn đang làm việc trên khung thời gian nhanhnhỏ. Kinh nghiệm dường như đáng giá rất nhiều. Về cơ bản muốn đề cập đến điều này. Peeve thú cưng của tôi là những người mà chỉ đơn giản là không bao giờ tài trợ và kiểm tra và thử nghiệm và kiểm tra ... Bạn có thể bỏ một cái gì đó hoặc 5 bữa ăn tối ra ($ 20 một cửa sổ pop) hoặc một số điều và tài trợ cho mình với $ 100 hoặc bất cứ điều gì ... sau đó là bạn có được sự tự tin vào kỹ năng, sự hy sinh của bạn và thêm nhiều hơn nữa. ALTHOUGH, tôi mới trở nên mạnh mẽ hơn với một hạt muối: Tôi đã học từ năm 2008, giao dịch bằng tiền thật kể từ đầu năm 2017 (hòa vốn) và giao dịch demo kể từ khoảng năm 2014.

  6. #6
    Cảm ơn bạn đã nhập và các bước, tôi đồng ý với việc muốn máy có tài khoản Đó là bước tiếp theo của tôi. Tôi không cố gắng để phù hợp với đường cong hệ thống khác nhau tôi sẽ không thực hiện 100 chạy trên các giai đoạn ngẫu nhiên. Tôi chỉ hy vọng để xem nếu tôi đang thiếu một số điều trước khi chuyển tiếp máy. Algo thương nhân và backtesters biết tốt nhất nhưng tất cả các hệ thống do thất bại sau này? Thật khó để có được câu trả lời rõ ràng vào thời điểm này. Những gì tôi đang cố gắng bây giờ là để chơi với quản lý tiền và xem nếu tôi sẽ nhận được kết quả vượt trội như kết quả trên được dựa trên 2 phần trăm rủi ro. Có điều gì đó đang nói với tôi rằng quy tắc 2% bị thất bại hoặc đó không phải là cách tốt nhất

  7. #7
    1 Tệp đính kèm Được rồi 4 MM - MM chỉ 2 phần trăm (phút chạy tối đa là 3698.65 tối đa 37340.82) 2- MM 2 phần trăm giảm khi trên 10000 (tối đa 9461.97 tối đa 10845.11) 3- MM 2 phần trăm giảm xuống dưới 10000 (tối thiểu 6623.54 tối đa) 16481.01) 4- MM 2% giảm khi dưới và trên 10000 (tối thiểu 6868.08 tối đa 16409.94) Bạn sẽ chọn cái nào?

  8. #8
    Backtesting là khó khăn nhưng cung cấp cho bạn một ý tưởng về cách chiến lược sẽ làm việc trên thị trường. Các vấn đề để xem xét trượt, tỷ lệ trao đổi, hoa hồng và các sự kiện tin tức có hiệu lực. Việc tìm kiếm một hệ thống hoạt động ở chế độ nền là rất tốt nhưng chạy máy trong thời gian thử nghiệm thực sự là cách duy nhất. Học hỏi từ lịch sử, bạn có thể nhưng lịch sử học tập là bạn sẽ học.

  9. #9
    Làm thế nào bạn có thể chỉ định X để thử nghiệm đó là chuyển tiếp? Có thể là 20,100 hay 1000? Nhiều người sẽ nói 100 giao dịch nhưng trong đó 100 giao dịch đến từ đâu? Hãy tưởng tượng nếu thất bại bởi X và thành công bởi X-Y hoặc X Y? Thậm chí thú vị hơn giả sử rằng nếu nó thành công bởi X và bị bỏ quên bởi X Y?

  10. #10

    Quote Originally Posted by ;
    Làm thế nào bạn có thể chỉ định X để kiểm tra trước? Là 1000 hay 20,100? Nhiều người sẽ nói nơi 100 đến từ đâu? Điều gì sẽ xảy ra nếu bỏ qua X và thành công bởi X-Y hoặc X Y? Còn thú vị hơn nữa khi nó bị X Y bỏ qua và thành công bởi X?
    Tôi nghĩ rằng bạn trả lời câu hỏi của riêng bạn liên quan đến backtesting. Là nó 15 thập kỷ so với 14 thập kỷ và 9 tháng so với 1 năm. Những thay đổi của thị trường, và những điều mới được trình bày hàng ngày, EA của bạn có thể thích nghi không. Khi nào bạn cảm thấy thoải mái với nó, để trao đổi. Đây là câu hỏi thực tế.

Quyền đăng bài

  • Bạn không thể đăng bài viết mới
  • Bạn không thể đăng trả lời
  • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
  • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
  •  
Chính sách Cookie
Chính sách Cookie: Website forexibroker sử dụng cookies và khi tiếp tục sử dụng website bạn chấp thuận với điều này. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc 'Thông tin Cookie'.