Trang 1 trên 625 123 ... CuốiCuối
Results 1 to 10 of 41

Thread: Huyền thoại giao dịch và một số toán học ngoại hối

  1. #1
    Tôi muốn sử dụng chủ đề này để thảo luận về một số huyền thoại kinh doanh và toán họcsố liệu thống kê ngoại hối sẽ phá hủy một số khái niệm mà các bậc thầy rao giảng ngày này qua ngày khác. Hãy thảo luận về những huyền thoại ở đây với chúng tôi và sao lưu các từ của bạn bằng chứng.

    Hai chủ đề tôi sẽ bắt đầu với huyền thoại về rủi ro: tỷ lệ phần thưởng và giao dịch với mức trung bình động. Thảo luận vui vẻ!

    = TOC ================================================ ========

    Huyền thoại về thương mại: Huyền thoại về rủi ro: tỷ lệ phần thưởng Các huyền thoại khác (VEEFX) Mỗi ​​chỉ số là duy nhất: Sử dụng nhiều chỉ số để bổ sung cho mỗi toán học khác: Hình nến trung bình trông như thế nào? Mối quan hệ giữa giá và khối lượng Chế độ xem chung: Bản chất nhị phân của Thị trường tiền tệ (VEEFX) ========================= ====================================

  2. #2
    1 Attachment (s) === Huyền thoại về rủi ro: tỷ lệ phần thưởng === Tôi đoán mọi người bắt đầu nghiên cứu thị trường có thể đã nghe thấy một lòng biết ơn: Chỉ mở các giao dịch có phần thưởng cao và rủi ro thấp! Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn chỉ nên nhập một giao dịch mà mục tiêu giải thưởng được xác định trước của bạn là xa hơn để nhập cảnh của bạn hơn mức xuất cảnh của bạn. Âm thanh tuyệt vời, phải không? Ý tôi là, bạn sẽ luôn thắng nhiều hơn bạn thua. Không tệ?! Trơi ơi không! Hãy phân tích nó. Mặc dù điều này có thể không phải là sự thật đầy đủ, chúng ta hãy xem xét rằng thị trường là ngẫu nhiên, tức là bạn không có ý tưởng về nơikhi nào để nhập và hướng thương mại của bạn nên có (mua hoặc bán). Do đó, chúng tôi cho rằng tại mỗi thời điểm sẽ luôn có 50% cơ hội giải thưởng tiếp theo sẽ cao hơn hoặc thấp hơn giải thưởng hiện tại của chúng tôi (hoặc có cơ hội bình đẳng cho cây nến tiếp theo là xanh lục hoặc đỏ). Trong giải thưởng điều kiện như vậy có thể được coi là một bước đi ngẫu nhiên. Và đối với các chuyến đi ngẫu nhiên như thế này, luôn có cơ hội bằng nhau để đạt điểm A phía trên giải thưởng hiện tại hoặc đạt điểm B bên dưới giải thưởng hiện tại miễn là A và B cách xa giải thưởng hiện tại của chúng tôi. Tuy nhiên, rủi ro: lòng trung thành của phần thưởng đề xuất sử dụng tỷ lệ phần thưởng cao cho tỷ lệ rủi ro (RR), ví dụ: 2: 1, 3: 1, vv Bây giờ chúng ta sẽ quan sát những gì xảy ra nếu chúng ta sử dụng RR 2: 1. Tuy nhiên, cùng một logic cũng được áp dụng cho các RR khác. Bên dưới, bạn có thể thấy hình ảnh về giao dịch mua tiềm năng mà bạn có thể nhập:
    Phần bên trái, a), hiển thị thiết lập của bạn. Giả sử rằng bạn sẽ nhập vào lúc mở nến được đánh dấu bằng mũi tên. Các đường ngang (màu đen) đậm cho thấy giải thưởng nhập cảnh của bạn, giải thưởng thoát SL và giải thưởng mục tiêu TP (gấp đôi so với mục nhập sau đó thoát). Ngoài ra tôi đã vẽ một đường ngang mỏng (i) đại diện cho một dòng trung gian mà là xa từ giải thưởng mở hơn SL. Vì bây giờ chúng ta biết các mức này nằm giữa mức cao hơnthấp hơn kế tiếp, chúng ta có thể mô hình giao dịch của chúng ta một cách riêng biệt: Mỗi lần giải thưởng đạtphá vỡ một dòng, nó có 50% cơ hội đạt mức cao hơn hoặc thấp hơn tiếp theo cấp độ. Điều này được thể hiện trong b). Khi chúng tôi tham gia giao dịch, chúng tôi có cơ hội bình đẳng hoặc đạt được i hoặc SL. Nếu chúng tôi đã đạt SL thương mại của chúng tôi đã bị mất, nếu giải thưởng đã đạt đến tôi nó có thể hoặc đi lên đến TP (mục tiêu của chúng tôi) hoặc quay trở lại mức nhập cảnh. Mỗi và mọi tình huống có thể xảy ra miễn là thương mại của chúng ta tồn tại có thể được nhìn thấy trong cây quyết định b). Khi chúng ta biết lịch sử giải thưởng, chúng ta có thể tính toán xác suất của nó bằng cách nhân tất cả (0,5) xác suất dọc theo các cạnh từ mục nhập của chúng ta (điểm trên cùng trong cây quyết định) về phía kết quả. Chúng tôi đã quan sát thấy rằng (với tỷ lệ thưởng 2: 1 cho tỷ lệ rủi ro), chúng tôi có cơ hội giảm 50% (= 0,5) cho việc mất giao dịch (giải thưởng đi thẳng về phía mức SL). Tuy nhiên, lần đầu tiên chúng ta có thể giành chiến thắng (giải thưởng đạt tới TP mà không cần trả lại mức thấp hơn; chỉ TP duy nhất trong cây) có xác suất 0.5 * 0.5 = 0.25 = 25%. Mặc dù có nhiều trường hợp có thể xảy ra hơn (ví dụ: đạt SL hoặc TP sau khi thử lại một vài lần) tỷ lệ xác suất cho thắngthua sẽ không thay đổi nữa. chúng tôi đã học được những gì cho đến nay? (liên quan đến thiết lập RR 2: 1 của chúng tôi?) Với RR là 2: 1, bạn có thể giành được 2 đơn vị tiền trong khi bạn chỉ mạo hiểm 1 đơn vị tiền của bạn mỗi giao dịch. Với RR là 2: 1, bạn sẽ mất gấp đôi (2 lần) nhiều như bạn sẽ thắng. Vì vậy, dường như có một sự cân bằng cố hữu: Nếu bạn thay đổi RR từ 1: 1 thành x: 1 (trong đó x gt; 1) bạn sẽ thắng nhiều hơn khi giành chiến thắng nhưng bạn sẽ mất thường xuyên hơn. Một RR cao sẽ không bao giờ cung cấp cho bạn một lợi thế (hoặc một cạnh) trong kinh doanh! Và từ những cân nhắc này, chúng ta cũng có thể thấy rằng một chiến lược giao dịch lưới đơn giản nơi bạn muabánđóng giao dịch mỗi khi vượt qua một cấp sẽ không bao giờ là một hệ thống thành công một mình. Nhưng câu hỏi lớn là: Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua sự cân bằng giữa số tiền thắng (pipsmoney) và tỷ lệ thắng? Nó chỉ có thể với một cạnh mà thay đổi xác suất chiến thắng trong lợi của chúng tôi? Mọi câu trả lờithảo luậnđóng góp đều rất được hoan nghênh.

  3. #3
    Có vẻ như bạn chỉ đang xem xét số tiền rủi ro, thay vì cũng tính đến mức độ rủi ro của giao dịch trong chính nó.

  4. #4

    Quote Originally Posted by ;
    thay vì cũng tính đến sự rủi ro của thương mại trong chính nó.
    Có lẽ tôi không hiểu ý bạn là gì, Nhưng tôi đoán rằng điều này đã được kết hợp với giả thiết của thị trường ngẫu nhiên, phải không?

  5. #5
    Thị trường không phải ngẫu nhiên.

  6. #6
    1 Tệp đính kèm
    Quote Originally Posted by ;
    Tôi muốn sử dụng chủ đề này để thảo luận về một số huyền thoại kinh doanh và toán họcsố liệu thống kê ngoại hối sẽ phá hủy một số khái niệm mà các bậc thầy rao giảng ngày này qua ngày khác. Hãy thảo luận về những huyền thoại ở đây với chúng tôi và sao lưu các từ của bạn bằng chứng. Hai chủ đề mà tôi sẽ bắt đầu là huyền thoại về rủi ro: tỷ lệ phần thưởng và giao dịch với mức trung bình động. Thảo luận vui vẻ!
    ma, bb breakouts và các khái niệm khác có xu hướng và hoặc một công trình trôi dạt, ngay cả khi một xu hướng có thể được xác định, xác định sau khi thực tế. Tôi không thông minh lắm và tôi không có số liệu thống kê, trên thực tế tôi, rất nhiều trong lĩnh vực này và toán học.
    https://www.forexibroker.com/attachm...7126954608.pdf

  7. #7

    Quote Originally Posted by ;
    Thị trường không phải ngẫu nhiên.
    Tôi cũng nghĩ thế. Nếu không ai sẽ kiếm tiền (imho). Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy một bằng chứng giải thích (do đó, giả định 50% mà thậm chí có thể đúng ngay cả khi đôi khi thị trường có thể xác định hơn). Có lẽ bạn có thể hiển thị một.

  8. #8
    Đó là một huyền thoại giới hạn chỉ để hiểu biết cá nhân của riêng bạn về giá trị của RRR và quá trình ngoại hối PA. Nó giống như nói rằng các chỉ số không hoạt động vì chúng ta không hiểu nó hoạt động như thế nào và biết cách làm cho nó hoạt động. Hehe

  9. #9

    Quote Originally Posted by ;
    Đó là một huyền thoại giới hạn chỉ để hiểu biết cá nhân của riêng bạn về giá trị của RRR và quá trình ngoại hối PA. Nó giống như nói rằng các chỉ số không hoạt động vì chúng ta không hiểu nó hoạt động như thế nào và biết cách làm cho nó hoạt động. Hehe
    Vâng, tôi đã không nói về các chỉ số - chỉ RR. Và vâng, bạn đã đúng, tôi không thể thấy bất kỳ thành tích nào trong RRR một mình. Ý tôi là, rõ ràng là cách giải thích RRR của tôi sẽ khác nếu bạn có một lợi thế mạnh mẽ (thậm chí tôi đã đề cập đến nó trong bài đăng thứ 2). Nhưng có lẽ bạn có thể làm sáng tỏ thêm về RRR và PA ...

  10. #10

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} ma, bb breakouts và các khái niệm khác có xu hướng và hoặc một công trình trôi dạt, ngay cả khi một xu hướng có thể được xác định, xác định sau khi thực tế. Tôi không thông minh lắm và tôi không có số liệu thống kê, trên thực tế tôi, rất nhiều trong lĩnh vực này và toán học. {image}
    Hi m3erlin, tôi không nhận được phần táo bạo đó. Bạn có nghĩa là nó hoạt động mà không biết xu hướng trong khi bạn giao dịch? Làm sao? Và những gì backtests chính xác hiển thị (phác thảo chung của chiến lượcvới (ra) MMchỉ số)?

Quyền đăng bài

  • Bạn không thể đăng bài viết mới
  • Bạn không thể đăng trả lời
  • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
  • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
  •  
Chính sách Cookie
Chính sách Cookie: Website forexibroker sử dụng cookies và khi tiếp tục sử dụng website bạn chấp thuận với điều này. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc 'Thông tin Cookie'.