Thread: Tùy chọn

Kính thưa tất cả,

Tôi đã hy vọng bạn có thể làm sáng tỏ cho tôi về cách tính phí bảo hiểm trên một tùy chọn tiền tệ ....

ví dụ, tôi đã được XYZ Bank trích dẫn

Tùy chọn tiền tệ

XYZ mua 200.000 USD
XYZ bán GBP

Ngày hết hạn: 28 tháng 9 năm 2009
Ngày giá trị: 30 tháng 9 năm 2009

Giá ấn tượng - Để bảo vệ tỷ lệ £$ 1,40 (Tỷ lệ đình công), chi phí sẽ là £ 8,715

Vì vậy, điều này dựa trên tùy chọn vanilla, mà tôi giả sử là tùy chọn cuộc gọi trên USDGBP - giá duy nhất tôi thấy có sẵn trực tuyến cho các Tùy chọn OTC thanh toán bằng tiền mặt như vậy là tại
http://www.nasdaq.com/asp/currency-options.asp

trên trang này, vì hiện tại họ đang báo giá 7,60 cho 09 triệu GBP với mức đình công là 1.400

Làm thế nào trên trái đất tôi có được từ 7.6 đến một mức giá cao hơn tùy chọn, tôi không bận tâm nếu nó đã sẵn sàng để tôi hiểu được cách họ đến với con số.

Tất cả sự giúp đỡ của bạn là rất nhiều đánh giá cao.

Vikas Shah

Giá của một quyền chọn được tạo thành từ giá trị nội tại (tùy chọn là bao nhiêu tiền), thời gian hết hạn (thời gian càng lớn, giá trị càng lớn) và biến động. Họ có thể sử dụng mô hình định giá Black-Scholes. Bạn cần đọc lên các tùy chọn trước khi nghĩ về việc giao dịch chúng.

đó là phí bảo hiểm! 7.6.

cảm ơn bạn đã phản hồi, tôi biết con số cao cấp là 7.6 tuy nhiên, tôi đang cố gắng hiểu cách ngân hàng nhận được từ con số đó đến chi phí thực tế mà họ sẽ tính phí cho tôi, ví dụ: £ 8,715.00 tôi không phải là 'giao dịch' (tôi , như bạn nói, là một người tin rằng một người nên có kiến ​​thức đầy đủ về một sản phẩm trước khi giao dịch). Đây là một yêu cầu của công ty. Chúng tôi thường bao gồm fx với điểmchuyển tiếp, nhưng chúng tôi đang bắt đầu thêm các tùy chọn vào hỗn hợp và tôi không thích lấy báo giá ngân hàng theo mệnh giá, tôi muốn có một phương pháp riêng để đưa ra một con số để chứng thực những gì họ cung cấp .

Bạn cần nhân số phí bảo hiểm với số lượng hợp đồng (hoặc cổ phần) mà bạn sẽ kiểm soát. Các tùy chọn được trích dẫn trong mẫu số chung thấp nhất.

cảm ơn bạn, vì vậy sử dụng ví dụ trước của tôi .. Strike Puts Giá thầu Chg cuối cùng Hỏi Vol 140.00
http://app.quotemedia.com/quotetools...age=1dateIdx=45,00 7,20 7,60 0 trên cơ sở đó, tôi giả sử hệ số nhân cao cấp như vậy, sẽ là 100x (tức là: phần trăm) .... vì vậy, nếu tôi muốn mua tùy chọn đặt trên putGBP callUSD trên cơ sở trên cho call200, 000 usd, phí bảo hiểm thô tôi dự kiến ​​sẽ trả sẽ là .. 200.000 x 7,60% = usd15,200 (c. Gbp10.000) có đúng không? Tôi biết tôi đang hỏi một câu hỏi khá khó ở đây vì hầu hết giá sẽ được tính bằng cách sử dụng mô hình nhị phân màu nâu hoặc mô hình nhị thức ... nhưng nếu có một phương pháp sẵn sàng thô để làm điều này, sẽ rất tốt để xem nó .... vikas

Tôi chỉ có thể giải thích điều này về các tùy chọn ngoại hối được OCC xóa và về USD. Nếu bạn nhận được báo giá 7,60 đô la và muốn kiểm soát 10.000 đô la tiền tệ, bạn sẽ phải trả $ 760. Để giao dịch các tùy chọn ngoại hối, bạn từ bỏ đòn bẩy mà bạn thích trên thị trường giao ngay. Tôi không nghĩ rằng nên mua sâu trong các lựa chọn tiền khi bạn chi tiêu ít hơn trên thị trường giao ngay.

Originally Posted by ;

Tôi chỉ có thể giải thích điều này về các tùy chọn ngoại hối được OCC xóa và về USD. Nếu bạn nhận được báo giá 7,60 đô la và muốn kiểm soát 10.000 đô la tiền tệ, bạn sẽ phải trả $ 760. Để giao dịch các tùy chọn ngoại hối, bạn từ bỏ đòn bẩy mà bạn thích trên thị trường giao ngay. Tôi không nghĩ rằng nên mua sâu trong các lựa chọn tiền khi bạn chi tiêu ít hơn trên thị trường giao ngay.

Bạn có thể bán tùy chọn đó và bỏ túi ~ $ 760.

Originally Posted by ;

Bạn có thể bán tùy chọn đó và bỏ túi ~ $ 760.

LOL, nếu bạn là đồ ngốc thì có, bạn có thể làm điều đó.

bạn thậm chí có thể sử dụng 760 đó làm ký quỹ trên một tùy chọn khác!