Chào mọi người,
Làm thế nào để các nhà môi giới tùy chọn nhị phân forex tính giá trị của các tùy chọn nhị phân (đặt và gọi)?
Lưu ý: Tùy chọn nhị phân FX là một SCAM tổng, tôi chỉ quan tâm đến tính toán.
Cảm ơn
 |
|
Chào mọi người,
Làm thế nào để các nhà môi giới tùy chọn nhị phân forex tính giá trị của các tùy chọn nhị phân (đặt và gọi)?
Lưu ý: Tùy chọn nhị phân FX là một SCAM tổng, tôi chỉ quan tâm đến tính toán.
Cảm ơn
Đó chính xác là lý do tại sao tôi muốn có vẻ ngoài .. Tôi nghĩ nó có thể giống nhau. Cảm ơn vì đầu vào của bạn. Bạn có thể tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian.Originally Posted by ;
Cảm ơn đã chia sẻ điều này! Tôi sẽ thử công thức của bạn. Tuy nhiên IMO sự biến động là không thể dự đoán với độ chính xác cao bất kể công thức. Bạn có thể sử dụng công thức tinh vi nhất trên thế giới, nhưng kết quả luôn đi lệch khỏi các giá trị thực tế. Bạn thậm chí có thể sử dụng số lượng lớn mô phỏng Monte Carlo thời gian thực đồng thời với các đầu vào biến đổi, nhưng điều đó là vô nghĩa. Thị trường vẫn không thể đoán trước. Không có cách nào xung quanh điều này. ATR * Sqrt (Thời gian) hoạt động tốt với tôi. Tôi đã thực hiện rất nhiều lần kiểm tra lại với công thức đơn giản này và kết quả hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của tôi (tôi chỉ cần ước tính sơ bộ làm tài liệu tham khảo). Ngoài ra, khá dễ dàng để thao tác các giá trị với số nhân hoặc số nhân bên ngoài dựa trên một số dữ liệu khác. Toàn bộ điều này hơi giống như so sánh táo và cam để quyết định loại nào tốt hơn.
Hoặc chúng ta có thể lập luận tính toán MA nào tốt hơn và chính xác hơn. SMA hoặc EMA.
Tôi có thể hỏi tại sao các tùy chọn nhị phân được coi là lừa đảo? Tôi vừa gửi tiền tại một nhà môi giới và sẽ chia sẻ kinh nghiệm của tôi cùng với các giao dịch của tôi cho mọi người xem, nhưng sau những gì bạn đã nêu, tôi đã nghĩ về nó hai lần.
Tỷ lệ cược? Tôi không thấy tỷ lệ cược nào cả. Không phải hệ thống mà anh ấy hoặc cô ấy sử dụng với nhà môi giới sẽ là một thước đo tốt cho tỷ lệ cược? Một người chiến thắng 90% số lần có tỷ lệ thắng tốt hơn nhiều so với người có tỷ lệ thắng thấp hơn. Số này sau đó bị lắc lư nếu thêm martingale. Người môi giới đưa cho bạn khẩu súng lục và viên đạn. Bạn quyết định những gì cần nhắm và làm thế nào để sử dụng đạn.
99% đường đến đó. Một điều sẽ là chìa khóa để định giá chính xác được cập nhật IV. Cập nhật trực tiếp HV có thể là một sự thay thế đủ tốt, nhưng chúng ta sẽ thấy vào tuần tới khi thị trường đang diễn ra. Tôi muốn sàng lọc IV và cung cấp thông qua yêu cầu http. Không chắc chắn làm thế nào tốt mql4 xử lý các yêu cầu http. Nếu không, chỉ cần một mục nhập dữ liệu đơn giản vào tham số sẽ hoạt động. Trong khi tôi đang ở đó, tôi có thể xuất ra tất cả các nhà kính. Không chắc chắn những điều đó sẽ hữu ích như thế nào để phát hiện hoặc thậm chí giao dịch nhị phân. Nhưng một cái gì đó để tìm hiểu, tôi đoán.
1 Tệp đính kèm Đây là mã tôi đang sử dụng để nhận delta của tùy chọn cuộc gọi: Tôi đã đặt chức năng trả về delta, nhưng tôi đoán nếu bạn muốn lấy giá tùy chọn tiêu chuẩn chứ không phải giá nhị phân , chỉ cần bỏ qua mà trả lại và trả lại thay vì gọi delta. Screenie cho thấy thang tấn công tùy chọn hàng ngày của Nadex có màu vàng và giá tùy chọn màu trắng cho hết hạn 3:00 chiều với 10 giờ để hết hạn sử dụng. những cái này đang sử dụng hv thay vì iv. Tôi cũng chỉ ra các mức độ lệch chuẩn hv cho poops n cười khúc khích vì tôi đã làm toán cho nó. Công thức tôi đang sử dụng cho hv về cơ bản là của Hun nhưng sử dụng StdDev thay vì Z-Score. Không phải là thô lỗ, nhưng tôi không đưa ra công việc của mình. Đã bị gạt ra quá nhiều lần và thấy quá nhiều thứ kết thúc trong các gói thương mại. Nhưng mã dưới đây thực sự là phần lớn của việc nhận giá. S. , double v) {double d1, d2, callDelta; d1 = (log (SX) (r v * v2) * T)(v * sqrt (T)); d2 = d1-v * sqrt (T); gọiDelta = CND (d1);/trả về S * CND (d1) -X * exp (-r * T) * CND (d2); trả lại (callDelta) * 100; }/Hàm phân phối chuẩn tích lũy gấp đôi CND (double X) {double L, K, w; đôi const Pi = 3.141592653589793238462643; đôi const a1 = 0.31938153, a2 = -0,356563782, a3 = 1,781477937; gấp đôi const a4 = -1.821255978, a5 = 1.330274429; L = fabs (X); K = 1,0(1,0 0,2316419 * L); w = 1.0 - 1.0sqrt (2 * Pi) * exp (-L * L2) * (a1 * K a2 * K * K a3 * pow (K, 3) a4 * pow (K, 4 ) a5 * pow (K, 5)); if (Xlt; 0) {w = 1.0-w; } trả lại (w); }
Hà .. không có gì nhiều để tính toán. Đó chỉ là cách đặt cược 50/50 đơn giản với RRlt; 1. Tùy chọn nhị phân không phải là lựa chọn thực tế. Tùy chọn nhị phân dựa trên giả định rằng hành động giá chủ yếu là đi bộ ngẫu nhiên. Bạn có khoảng thời gian cố định sau đó tùy chọn phải hết hạn bằng tiền. Ví dụ: giả sử bạn đặt tùy chọn cuộc gọi 100 đô la, 60 giây với khoản thanh toán 80% ở mức 1.2050 và với thời gian mua 10:00 và thời gian hết hạn 10:01. Nếu lúc 10:01 thị trường trên 1.2050 thì bạn thắng $ 80. Nếu giá dưới 1.2050 thì bạn sẽ mất giá của tùy chọn - $ 100. Điều này có nghĩa là kỳ vọng cho mỗi lần đặt cược là cố định và liên tục âm. Mức lỗ trung bình luôn lớn hơn mức tăng trung bình. Trong khi tỷ lệ thắng dài hạn là 50% (Bạn có thể đổ lỗi cho luật số lượng lớn cho việc này
). Tất nhiên nếu bạn rất thông minh và biết cách đặt cược xác suất cao thì theo lý thuyết bạn có thể đánh bại nhà cái. Trong ví dụ của tôi ở trên, bạn cần tỷ lệ thắng 56% phù hợp để hòa vốn. Vì vậy, để kiếm tiền bạn cần tỷ lệ thắng trên 56%. Một số nhà môi giới cho phép các nhà giao dịch đóng tùy chọn trước khi hết hạn. Nhưng bạn bị phạt với khoản xuất chi nhỏ hơn. Cuối cùng kỳ vọng là như nhau.
Tùy chọn giá trị phương trình Black Scholes bao gồm nhị phân
Tôi đang giải trí ý tưởng để tạo ra một tùy chọn trong mã mql một cách giả tạo để có được sự biến động ngụ ý như một đầu ra.
Quyền đăng bài
Trả lời với Trích dẫn