Thread: Một món quà X-Mas nhỏ; khái niệm cho ETF Arbitrage có đòn bẩy

1 (Các) tệp đính kèm uhhh gì ???

Originally Posted by ;

kiểm tra các nhà môi giới của bạn, nếu các điều kiện điều khoản của họ đáp ứng các tiêu chí, đối với một nhà giao dịch chuyên nghiệp (tỷ lệ ký quỹ thấp!) 40% mỗi năm là khả thi, miễn là nhà môi giới cho phép điều đó ;-) những người thông minh sử dụng hai nhà môi giới, mỗi người một đoạn của ARB . Yêu cầu ký quỹ tăng, nhưng rủi ro phát hiện bằng không L.E.A. đòn bẩy ETF Arbitrage Lợi nhuận Tiêu chí: ss gt; 0 ss x L x ETF gt; sl x LETF Tiêu chí lợi nhuận: [ss x L x ETF] - [sl x LETF] ------------------------------- --------------- gt; ymy [ms x L x ETF] [ml x LETF] ss swap (tỷ giá tài chính) hoán đổi vị trí ngắn (tỷ giá tài chính) ...

Tôi không hiểu bài phát biểu của bộ lạc của bạn.

Originally Posted by ;

Điều này không tương tự như giao dịch kiểu thực hiện, lợi tức của bạn là hoán đổi của bạn sao? Tìm một nhà môi giới trả tiền hoán đổi tích cực tốt trên quần short EURUSD và nói EURCHF mua và sau đó là một nhà môi giới hoán đổi bằng 0 hoặc rất thấp trên USDCHF dài? Đặt kích thước lô phù hợp để được bảo hiểm đầy đủ và đợi một vài tháng. Như bạn nói đó là tất cả về chữ T và chữ C. Lợi nhuận có thể được giữ lại. Đó là sân chơi của họ sau tất cả.

tôi tin rằng khái niệm mà bạn đã đề cập nhưng tôi nghĩ đôi khi nó cũng đòi hỏi một số giao dịch mới để giữ cho danh mục đầu tư ở mức xanh. vì vậy về cơ bản, theo những gì tôi hiểu là, bạn mở giao dịch (và nếu bạn thông minh, bạn sẽ sử dụng nhiều hơn 1 nhà môi giới) sao cho các cặp đối lập nhau về biến động giá, nhưng hoán đổi của chúng mang lại tổng thể tích cực. và để điều đó xảy ra, bạn cần chọn các vị trí cũng như nhà môi giới của mình theo cách sao cho lợi nhuận gt; 0. tuy nhiên, tôi vẫn còn một chút bối rối về cách tính toán tất cả những điều đó. nó là tất cả toán học