Thread: Thảo luận về DòngKhối lượng Đơn hàng

Tôi sẽ bắt đầu với một câu trích dẫn mà tôi đã đăng trên một chủ đề khác: Sự hiển linh của tôi đến khi tôi hiểu CÁCH hoạt động của thị trường. Dưới đây là một tóm tắt ngắn gọn: (1) Bất kỳ ai và tất cả mọi người muốn tham gia vào thị trường phải thực hiện bằng cách đặt lệnh. (2) Các đơn đặt hàng này được tạo thành từ hai loại khác nhau. Bị động - hay còn gọi là tính thanh khoản; và hung hăng - còn được gọi là lệnh thị trường. (3) Các lệnh này được khớp với nhau theo giá đã thỏa thuận mua với bán cho đến khi hết thanh khoản ở một mức giá cụ thể. Sau đó, giá sẽ tăng cao hơn (hoặc thấp hơn) tùy thuộc vào lượng dư của các đơn đặt hàng còn lại chưa được thực hiện. (Cao hơn khi mua nhiều hơn và thấp hơn khi bán nhiều hơn). (5) Các lệnh này liên tục đến và ra vào thị trường và tạo ra một dòng chảy sẽ khác nhau về cường độ và hướng ròng của nó (mua hoặc bán). Chính sự thay đổi và suy yếu của dòng lệnh này đã tạo ra chuyển động giá và đôi khi sẽ thực sự đi trước nó. Bất kỳ ai học cách nhìn và đọc dòng lệnh này đều có lợi thế tự động đối với phần còn lại của thị trường. Điều này là do không có công thức toán học hay thuật toán máy tính nào có thể dự đoán chính xác hành vi của con người. Trên thực tế, dữ liệu cần thiết để thực hiện các tính toán chính xác sẽ luôn tụt hậu so với thị trường thực tế và biến động giá của nó và luôn có nhà giao dịch dựa trên dữ liệu này chậm hơn thị trường ít nhất 2-3 bước. Có, ngay cả giá cũng chậm hơn so với dòng lệnh, (nếu chỉ một chút). Trừ khi bạn bỏ lại tất cả phần còn lại của các lý thuyết phân tích kỹ thuật thua lỗ và chỉ tập trung nỗ lực vào việc tìm hiểu cấu trúc thị trường và cách nó ảnh hưởng đến chuyển động giá ... bạn sẽ thua về tổng thể. Tôi sẽ cứu bạn nỗi đau và sự lo lắng. Bắt đầu lại và tìm hiểu những ý tưởng và khái niệm đằng sau việc giao dịch bốn thành phần cấu trúc của chính thị trường. Thời gian; Dòng đặt hàng; Âm lượng; Giá bán. Nếu bạn định tham gia vào công việc có thể gây nguy hiểm về tài chính này ... hãy làm ngay từ đầu và đừng lãng phí thời gian và tiền bạc của bạn với bất kỳ môn toán nào đã đề cập ở trên (chỉ báo, dao động, công thức, thuật toán). Với sự đam mê của bạn, tôi muốn lấy từng điểm đã liệt kê ở trên và đi sâu vào từng điểm một: (1) Bất kỳ ai và mọi người muốn tham gia vào thị trường đều phải thực hiện bằng cách đặt lệnh. Có vẻ như điều này là hiển nhiên nhưng tôi sẽ bình luận không hơn không kém. Người ta nói rằng thị trường là một công cụ cân bằng tuyệt vời - tôi nghĩ rằng bất cứ ai nói điều đó đang đề cập nhiều hơn đến đòn bẩy nhưng vấn đề vẫn được đưa ra. Bạn, tôi, hoặc bất kỳ ai khác muốn tham gia vào thị trường phải làm như vậy bằng cách đặt hàng. Có, tài khoản hưu trí và tài khoản tiết kiệm của bạn và bất kỳ tài khoản không thanh khoản nào khác thực hiện điều này thông qua một số phương tiện môi giới. Trái phiếu của CD, mọi thứ PHẢI trải qua quá trình đặt hàng. Những công ty môi giới này là những người giữ cổng. Người ta không thể nhập lệnh hoặc tham gia vào thị trường bằng mọi cách ngoại trừ thông qua một số phương tiện truy cập. Đây là một nhà môi giới, một chủ ngân hàng hoặc Edward Jones vùng lân cận của bạn. Trong khi các tổ chức này đều tạo ra một vấn đề lớn khi nóibạn đang giữ tiền của bạn an toàn, hoặc đầu tư thận trọng hoặc tích cực hoặc những gì họ nghĩ bạn muốn nghe để có được doanh nghiệp của bạn, điểm mấu chốt là: Nếu bạn muốn đầu tư, giao dịch hoặc theo bất kỳ cách nào khác, hãy tham gia vào các thị trường bạn phải tìm cách đặt hàng. Giai đoạn = Stage!

Bây giờ đến điểm thứ hai được liệt kê ở trên: (2) Những đơn đặt hàng này được tạo thành từ hai loại khác nhau. Bị động - hay còn gọi là tính thanh khoản; và hung hăng - còn được gọi là lệnh thị trường. Thực sự chỉ có hai loại đơn đặt hàng chung. (1) Thụ động, còn được gọi là thanh khoản, và (2) Linh hoạt, chủ yếu được gọi là lệnh thị trường. Vì vậy, sự khác biệt là gì? Hãy bắt đầu với lệnh Bị động. Đây là những lệnh được đặt trên thị trường trước sự chuyển động của giá. Thuật ngữ chính xác là lệnh giới hạn. Các đơn đặt hàng này phải đáp ứng các yêu cầu nhất định: (1) giá trước thị trường hiện tại, và (2) khối lượng (đơn hàng lớn đến mức nào). Giá trước thị trường có nghĩa là như vậy ... nếu thị trường ở mức 1.500 ... bạn chỉ có thể đặt lệnh BÁN cao hơn giá này và tương tự như vậy, bạn chỉ có thể đặt lệnh MUA thấp hơn giá này. Đây là những đơn đặt hàng GIỚI HẠN ... chúng được coi là bị động vì người tham gia đồng ý chờ đơn đặt hàng của họ được điền với giá cả và số lượng được chỉ định. Mỗi đơn đặt hàng phải có một khối lượng cũng được chỉ định. 1 lô; 1 lượt chia sẻ; 1 hợp đồng. Chính kích thước này tạo thành khối lượng có trong hầu hết các sàn giao dịch (ngoại trừ FX). Khi bạn thấy 100 Lots (hoặc cổ phiếu hoặc hợp đồng) được đặt ở một mức giá nhất định, điều này có nghĩa là một lượng tiền nhất định (hoặc tính thanh khoản) có sẵn ở mức giá này cho bất kỳ ai muốn thực hiện ngược lại giao dịch này. Một vài điều cần lưu ý ... bạn không thể đặt lệnh giới hạn mua ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại và bạn không thể đặt lệnh giới hạn bán ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Có lẽ cách sử dụng phổ biến nhất của lệnh giới hạn là lệnh chốt lời được nhiều người áp dụng trong giao dịch của họ. Nếu ai đó tham gia vào một vị thế Long (mua) thường thì họ cũng sẽ đặt Lệnh giới hạn (là bán) nơi người tham gia muốn chốt lời và thoát khỏi thị trường. Rõ ràng là để kiếm lợi nhuận trong một vị thế mua, bạn muốn giá tăng. Và khi nó đạt đến một điểm nhất định, lệnh giới hạn của bạn được kích hoạt và người khác thực hiện mua (để khớp với bán của bạn). Khối lượng của lệnh giới hạn của bạn được thêm vào phần còn lại của thanh khoản ở cùng mức giá này và sẽ được giao dịch ngay khi có đủ khối lượng ở phía đối diện của lệnh của bạn. Mặc dù điều này xảy ra hàng nghìn lần mỗi ngày, nhưng chúng ta thường không nghĩ về điều này đủ. Hãy nhớ rằng đối với mọi người mua thì phải có người bán và ngược lại. Để giới hạn bán của bạn (trên thị trường) được lấp đầy, hai điều phải xảy ra. (1) Giá niêm yết (giá thị trường) phải tăng lên mức đó và, (2) Một bên khác phải giao dịch ở mức giá này với khối lượng tương đương hoặc lớn hơn để thực hiện đơn đặt hàng của bạn. Nếu một trong hai điều kiện này KHÔNG được đáp ứng, đơn đặt hàng của bạn sẽ không được thực hiện. OK, hãy chuyển sang các lệnh tích cực hoặc thị trường. Lệnh thị trường chỉ là ... lệnh mua hoặc bán theo giá thị trường được niêm yết hiện tại. Nó được coi là hung hăng bởi vì, người tham gia đang chọnđể giao dịch ngay trong thời điểm đó mà không cần chờ đợi. Loại giao dịch này được xử lý như sau: Mỗi đơn đặt hàng được coi là ai đến trước được phục vụ trước. Nếu có các đơn đặt hàng khác trước bạn (và LUÔN LUÔN CÓ) thì đơn đặt hàng của bạn sẽ được đưa vào hàng đợi và được xử lý theo ngày và giờ nó đến. Các lệnh Mua và Bán được khớp với thanh khoản có sẵn (hoặc lệnh thụ động) tại thị trường hiện tại giá bán. Mỗi lần mua với thanh khoản bán ra và mỗi lần bán với thanh khoản mua. Giá sẽ duy trì ở mức này cho đến khi tất cả thanh khoản được sử dụng hết. Nói cách khác, khối lượng của mỗi lệnh thị trường được trừ đi khối lượng thanh khoản khả dụng cho đến khi nó đọc 0. Trong khi hiếm khi xảy ra trường hợp hai lệnh thị trường đối lập có thể được khớp với nhau giả sử chúng đồng ý về giá và khối lượng. Nó không xảy ra rất thường xuyên nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Ví dụ về lệnh tích cực: Lệnh thị trường (hiển nhiên). Đây là khi bạn thực hiện lệnh mua (hoặc bán) trên nền tảng của mình mà không cần khai báo mức (như một lệnh bị động). Bạn đồng ý đặt đơn hàng của mình vào hàng đợi và chờ được lấp đầy với bất kỳ mức giá nào mà thị trường đang báo giá khi có đơn đặt hàng của bạn. Ở phía sau dòng - theo nghĩa đen. Lệnh dừng - Lệnh dừng là lệnh trái với lệnh giới hạn, trong đó bạn đang đặt lệnh mua TRÊN giá thị trường hiện tại (chỉ cho phép lệnh bán) và lệnh bán DƯỚI giá thị trường hiện tại (chỉ lệnh mua mới được cho phép). Mặc dù những mệnh lệnh này có vẻ thụ động về bản chất, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng không có tác dụng gì nữa. Lệnh dừng yêu cầu nhà môi giới của bạn nhập Lệnh thị trường nếu giá hiện tại đạt đến một mức nhất định. Và, giống như tất cả các lệnh thị trường, nó được đặt trong hàng đợi và bạn đi ra phía sau hàng. Đây là lý do tại sao điểm dừng của bạn thường bị trượt. Đó là bởi vì khi bạn đi đến cuối dòng thường là lúc giá đã sử dụng hết thanh khoản ở mức bạn muốn, trước khi lệnh của bạn được xử lý. Đây không phải là một âm mưu vĩ đại nào đó mà là cách cấu trúc thị trường hoạt động. Lệnh SAR (Dừng và Đảo ngược) - Các lệnh này thực sự đang thực hiện một lệnh thị trường đơn lẻ nhưng ở tổng khối lượng đã khai báo cho cả hai lệnh. Như vậy đã đủ phức tạp chưa? Hãy sử dụng minh họa này: Bạn có vị trí và (vì bất kỳ lý do gì) bạn muốn DỪNG lệnh mua và nhập lệnh mua bán cùng một lúc. CẢ các giao dịch này là bán. Vì vậy, bạn phải bán đủ khối lượng (lô, hợp đồng, v.v.) để đóng lệnh mua ban đầu VÀ thêm khối lượng lớn hơn để giữ cho bạn một vị thế bán còn lại. Vì vậy, nếu bạn có 1 lot dài mà bạn dừng lại và đảo ngược, bạn phải giao dịch lệnh thị trường ít nhất là 2 lot. (1 để đóng dài của bạn và 1 để mở ngắn của bạn). Điểm mấu chốt là bạn đang giao dịch một lần nữa, tại thị trường, có nghĩa là đơn đặt hàng của bạn sẽ chuyển về phía cuối dòng để xử lý. Tôi hy vọng điều này sẽ hữu ích cho một số người ngoài kia ... Tôi biết tôi đã bối rối vì nó trong một thời gian. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là điều Phải Học đối với bất kỳ ai muốn tham gia vào thị trường để hiểuchính xác thì bạn đang làm gì và đừng đổ lỗi cho người môi giới hoặc nhà cung cấp dịch vụ thị trường của bạn về một sai lầm bạn đã mắc phải chỉ vì bạn không hiểu đầy đủ những gì bạn đang làm.

Originally Posted by ;

{quote} Ý tưởng về MM (nhà tạo lập thị trường) hoặc (Kẻ thao túng thị trường) là một IMHO cá trích màu đỏ. Mặc dù tôi chắc chắn điều đó xảy ra (đọc các ngân hàng trung ương, hoặc FED Hoa Kỳ) khi nói rằng một số thực thể nam giới ngoài kia đang thao túng thị trường một nghìn tỷ đô la (với một t) theo nghĩa đen mỗi ngày để tìm thấy 5 lô nhỏ của bạn chỉ là điều nực cười trên khuôn mặt của nó . Số lượng thanh khoản hoặc túi sâu cần có để di chuyển thị trường dù chỉ 1 tích tắc là đáng kinh ngạc chứ đừng nói đến việc tìm kiếm điểm dừng của bạn.

EURUSD hiện ở mức 1.10522, vì vậy nếu người bán bán ở mức giá này, nó sẽ giảm và người bán thắng. Và nếu một người mua mua ở mức giá đó thì anh ta cũng sẽ thắng vì giá sẽ tăng lên vì anh ta đã mua nó. vậy là cả hai cùng thắng ???