Thread: Bộ lọc Kalman

1 (Các) tài liệu đính kèm Được đính kèm là tài liệu để phân tích xu hướng. s hoạt động tương tự như các số trung bình di chuyển, ngoại trừ việc chúng cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại thay vì trạng thái như một nửa khoảng thời gian trung bình của bạn trước đây và nhạy cảm hơn với các chuyển đổi trong trạng thái, vì vậy chúng nắm bắt xu hướng nhanh hơn, nhưng không nhiều vọt lố hoặc hoặc Gibbs (tức là đổ chuông). Họ cũng thông minh ở chỗ họ luôn theo dõi các lỗi của mình và sửa chữa ở bước tiếp theo để giải quyết vấn đề đó. (Nói rất lỏng lẻo). Nó được thiết lập như một chỉ số tùy chỉnh. Ghi chú về việc sử dụng nó ở đầu tệp; phản hồi hoan nghênh. Nó phải nhanh (ít nhất là nhanh hơn một bậc của cường độ so với công cụ ước lượng bình phương nhỏ nhất). GLGT.

https://www.forexibroker.com/attachm...6749736730.mq4

Nếu bạn thích tính toán theo tỷ lệ hành động giá, hãy thử đặt Kalman 100 khoảng thời gian trên 1 triệu. Nó phục vụ như một bộ lọc tốt - không có ý định chơi chữ. Tìm kiếm giá dài khi giá nằm trên đường VÀ đường dốc lên. Tìm quần short khi giá nằm dưới đường VÀ đường dốc xuống.

v.anandv Tôi biết là hơi muộn cho chủ đề này, nhưng tôi vừa đăng một số mã Octave cho việc áp dụng bộ lọc Kalman vào hành động giá trên blog của tôi tại đây
http://dekalogblog.blogspot.com/2012...completed.html

Tôi là người mới trong giao dịch ngoại hối này. Tôi rất muốn biết về các bộ lọc kalman được sử dụng để phát hiện các xu hướng trên thị trường ngoại hối. Tôi muốn xem việc triển khai KF trong thị trường ngoại hối bằng Matlab hoặc CC . Có ai có cái này không? Xin vui lòng giúp đỡ. Cảm ơn.

Xin chào Rick - bạn chỉ có một bộ lọc đang chạy? Nếu vậy, chỉ cần khởi động thêm hai cái nữa, sau đó đi tới cửa sổ thuộc tính của chúng, đặt DevLevels cả hai thành 0 và AccDegain thành 1 trên một và -1 trên khác. (chạy 3 không phải là một thử thách, vì chúng không chuyên sâu về mặt tính toán). Sau đó, chuyển đến các màu trên mỗi màu, và đặt Màu 0 thành Xanh lam, và trên các màu khác đặt Màu 0 thành Xanh lam. Chỉ cần lưu ý rằng đây là rất nguyên mẫu, có một số lỗi và không nên đáng tin cậy.

Originally Posted by ;

Xin lỗi, tôi hơi bận - nhưng tôi chủ yếu xem đường trung tâm của máy ATM eurjpy, và nó bị lỗi ở đó, tôi sẽ đóng cửa. Tôi nhận ra đó là một cuộc gọi dễ dàng, nhưng bạn phải bắt đầu từ đâu đó
Và xin lỗi vì vô số lỗi chính tả ... Dù sao, dưới đây là biểu đồ:

Trên áo của tôi không có các đường màu xanh lam nhạt và xanh lam đậm ... Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi lạnh lùng và đóng cửa, nó trông hơi lạnh trong 15 phút. Dù sao thì 22 pips cũng sẽ mua được một vài cốc bia ... Dù sao thì, tôi đã cố gắng chia tỷ lệ bộ lọc để bạn có được các đường gần giống nhau trên các khung biểu đồ khác nhau (theo cách người ta sẽ nói, tăng trung bình 20 điểm lên 80 điểm , từ khung 1 giờ đến 15 phút), mặc dù không phải lúc nào nó cũng hoạt động tốt như mong muốn. Nhưng mối quan hệ giữa ba người dường như vẫn ổn. Chúc mừng ...

Xin lỗi, tôi hơi bận - nhưng tôi chủ yếu xem đường trung tâm của máy ATM eurjpy, và nó bị lỗi ở đó, tôi sẽ đóng cửa. Tôi nhận ra đó là một cuộc gọi dễ dàng, nhưng bạn phải bắt đầu từ đâu đó
Và xin lỗi vì vô số lỗi chính tả ... Dù sao, dưới đây là biểu đồ:

Originally Posted by ;

Có vẻ tốt, bạn có thể cho chúng tôi biết các quy tắc của bạn để giao dịch này không?

Lol - Tôi ước gì tôi có thể làm được, nhưng tôi đang tự học chúng khi tiếp tục. Bộ lọc Kalman về cơ bản là những người theo xu hướng, nhưng trong khi trong đường trung bình động, bạn đặt độ dài của giá trị trung bình, trong một bộ lọc, bạn đặt mức khử nhiễu. Những gì tôi đang làm bây giờ là điều hành 3 người theo dõi trên các cặp loại xu hướng (chủ yếu là AudUSD, USDCAD và EURJPY) USDJPY chắc chắn bị loại trừ ngay bây giờ, trừ khi tôi muốn làm việc trên biểu đồ hàng tháng
Những gì tôi làm là thiết lập một người theo dõi với đường xu hướng của nó khá trơn tru theo xu hướng - thay vì giống như những người tính trung bình, nơi bạn phải chọn ra độ dài trung bình, về điều này, bạn thử và đặt AccDegain (tăng giảm tốc) ở khoảng 0. Với mà tôi cũng để lại trên các kênh lệch, cho tôi ý tưởng về kênh mà xu hướng sẽ theo - nếu thực sự là xu hướng - và chọn các kênh dài (nếu xu hướng tăng) thường ở đường gạch ngang màu vàng dưới cùng, và ở trên cùng nếu xu hướng giảm, và sau đó - như người ta thường làm với đường trung bình động, hãy đợi sự thất bại ở đường màu vàng tiếp theo hoặc đặt cắt lỗ ở đường màu đỏ. Với hai người theo dõi khác, một người được thiết lập để nhạy cảm hơn với tiếng ồn (hoạt động giống như mức trung bình ngắn hạn) bằng cách đặt độ khử của nó xuống 1 dưới mức khử độ lợi của đường trung tâm, điều này làm cho nó nhạy hơn khoảng 10 lần với tiếng ồn. . trong khi một cái khác thường ít nhạy hơn khoảng 10 lần bằng cách đặt mức khử cao hơn mức của xu hướng. (Tôi đang thay đổi điều đó thành dB để tôi dễ dàng nghĩ về ....). Vì vậy, cái nhanh hơn (mà tôi có màu xanh lam nhạt) cung cấp cảnh báo về những thay đổi trong hướng, trong khi cái chậm nhất (màu xanh đậm) cung cấp một tầng hợp lý để chống lại. FWIW, nó đã đưa ra một tín hiệu mua thực sự tốt ngay sau khi châu Á mở cửa trên eurjpy, tôi sẽ đăng nó trong giây lát. Ở cả hai người theo dõi phụ ( 1 và -1), tôi tắt các đường lệch vì tôi ghét sự lộn xộn trên màn hình của mình ....

Có vẻ tốt, bạn có thể cho chúng tôi biết các quy tắc của bạn để giao dịch này không?