2 Attachment (s) Xin chào phụ nữ và Gents
Tôi hiện đang ủng hộ một Notion.
Chỉ cần nói nó là một hệ thống đột biến biến động.
Ý tưởng sẽ là chạy nó trên nhiều loại tiền tệ và trên nhiều cặp.
Câu hỏi đầu tiên
Tôi chỉ có thể chạy 1 lần kiểm tra tại một thời điểm và sau đó trích xuất các giao dịch tương ứng từ tab Kết quả, bằng cách sao chép tất cả chúng vào Excel.
Tôi các tập tin Excel mà tôi làm điều này đến nay là sắp xếp các loại cột để chỉ hiển thị SL TP. Lưu ý rằng tôi đang sử dụng một điểm dừng, vì vậy tôi đã khá một vài SL, có thể được lợi nhuận.
Câu hỏi của tôi là sau đây tôi không quá tốt với tỏa sáng)
Có cơ hội nào tôi có thể đưa nhiều báo cáo này vào tệp excel không?
Rõ ràng tôi chỉ có thể sao chép và dán nó. Ý tưởng là mặc dù có một biểu đồ mà tôi có thể thấy tất cả các đồ thị của chiến lược và xác định cách thức mỗi người sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng.
Nó là vấn đề rất nhiều, bởi vì cột thời gian của tôi không tiết lộ mọi giai đoạn trong thời gian, nhưng chỉ mỗi khi EA giao dịch. Có nghĩa là có những khoảng trống trong đó.
Những khoảng trống, tất nhiên, không giống với Báo cáo 1 khi so sánh với Báo cáo 2. Tôi đã suy nghĩ nếu không thể thiết lập thời hạn chung và có các điểm cân bằng riêng lẻ được hiển thị của từng báo cáo cụ thể.
Những gì tôi muốn thấy có cách mà tầm quan trọng sẽ là giữa các chiến lược khác nhau.
Tôi đã đính kèm một ví dụ về một (chạy) chạy thử, vì vậy bạn có thể thấy những gì tôi có ý nghĩa.
https://www.forexibroker.com/attachm...609024237.xlsx
Tôi nghĩ có nhiều cơ hội khác nhau để thấy mối tương quan. Tôi tin rằng những người đàn ông từ StrategyQuant có một công cụ để làm như vậy, nhưng chi tiêu $ 1500 không phải là một cái gì đó tôi đã sẵn sàng làm nếu có một cách khác.
Vấn đề thứ hai
Với Tôn trọng backtesting, tôi muốn nghe một số suy nghĩ. Hiện tại tôi đã có một ý tưởng được mã hóa nhưng để lại rất nhiều tham số mở.
Cho đến bây giờ tôi đã có Tickdata Suite của Birt, vì vậy tôi đã đánh dấu thông tin cho các cặp đôi chính vào đầu năm 2003 cho đến hôm nay, điều này thực sự tuyệt vời. Kết quả backtest của tôi cho tôi bắt chước tầm cỡ là 99%, vì vậy tôi có lý do để tin rằng tôi có thể tin tưởng nó.
Tôi đã tiếp cận nó như thế này:
Tôi cho phép chạy tối ưu hóa, cùng với nhiều lô hàng cố định, vì vậy tôi không đánh lừa bản thân mình bằng cách quản lý tiền bạc. Tôi cho phép nó chạy cho đến năm 2011 sau khi nói rằng 2003 sau đó tôi dự định để cho các kết quả chạy chống lại thông tin từ năm 2011 cho đến năm 2016. Khung thời gian tôi đã chạy là H1. Nó đòi hỏi khá dài:
Tôi làm đúng chứ hả? Nó giống như một chiến thuật shotgun, nói: Ok đây là ý tưởng cơ bản (đó là biến động sẽ phát triển ở một giai đoạn nhất định, sau khi được đầm chặt), bây giờ chỉ cho tôi những thông số tốt nhất vẫn còn ở đây.
Tôi có thể không bao giờ cong nó không?
Tôi có thể tránh việc lắp đường cong, bằng cách để cho các kết quả tốt nhất có thể chống lại thông tin mẫu trong tương lai không?
Điều này có ý nghĩa để cung cấp cho các điều kiện nastier backtest, chẳng hạn như nhân sự lây lan của biến x và bằng cách giới thiệu slippage? Tôi có thể làm điều đó với Tick Data Suite.
Sau đó, một lần nữa, đó là một loại thử nghiệm mạnh mẽ, nhưng kể từ khi tất cả mọi thứ đang hoạt động trên tickdata anyway, tôi cho rằng tôi đã có thử nghiệm chống lại lây lan thực tế ...
Tôi thực sự đánh giá cao tín hiệu đầu vào của bạn. Cảm ơn nhiều.
Chúc mừng
Nikolai
Trả lời với Trích dẫn
Originally Posted by ;
